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El comercio y la ganadora Opciones Binariasby StuntActorsGuild
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Las opciones binarias son una gran manera de negociar futuros como el Emini Futures, el YM, el Russell, s & p 500, Dow Jones, el petróleo crudo y mucho más. Opciones binariasCortesía de Wikipedia De Wikipedia, la enciclopedia libre (Redirigido desde Las opciones binarias)
En las finanzas, una opción binaria es un tipo de opción donde la rentabilidad es o bien una cantidad fija de algún activo o nada en absoluto. Los dos tipos principales de opciones binarias son el dinero en efectivo-o-nada binaria opción y la opción binaria de activos-o-nada. La opción binaria en efectivo-o-nada paga una cierta cantidad fija de dinero en efectivo si la opción expira en el dinero, mientras que el activo o nada paga el valor del activo subyacente. Por lo tanto, las opciones son de naturaleza binaria, porque sólo hay dos resultados posibles. También se les llama de todo o nada las opciones, digital opciones (más común en los mercados de tipos de divisas / intereses), y opciones de retorno fijo (FRO) (en la American Stock Exchange). Las opciones binarias son por lo general las opciones de estilo europeo. Por ejemplo, se hace una compra de una opción binaria en efectivo-o-nada en la acción de XYZ Corp se produjo a 100 dólares con un pago binaria de $ 1000. Entonces, si en la fecha de vencimiento futuro, la población se encuentra de comercio o por encima de los $ 100, $ 1000 se recibió. Si sus acciones se cotiza por debajo de $ 100, no hay nada recibido. En el popular Negro-Scholes, el valor de una opción digital puede ser expresada en términos de la función de distribución normal acumulada.ContenidoNo binarias Opciones Bursátiles Opciones binarias contratos han sido durante mucho tiempo disponible a través de venta libre (OTC), es decir, venta directa por el emisor al comprador. Ellos eran considerados "exóticos" los instrumentos y no existía un mercado líquido para el comercio de estos instrumentos entre su emisión y de caducidad. Ellos fueron vistos a menudo incrustadas en los contratos de opciones más complejas. Desde mediados de 2008 las opciones binarias sitios web llamados binarios plataformas de negociación de opciones han sido ofreciendo una versión simplificada de que cotizan en bolsa las opciones binarias. Se estima que alrededor 50 este tipo de plataformas (incluyendo productos de marca blanca) han estado en funcionamiento a partir de enero 2011, que ofrece opciones de unos 70 activos subyacentes.[Editar] Opciones Bursátiles binarios En 2007, la Corporación Options Clearing propuso un cambio en las reglas para permitir que las opciones binarias, [1] y la Comisión de Bolsa y Valores aprobó lista de efectivo-o-nada binaria opciones en el 2008. [2] En mayo de 2008, la American Stock Exchange (Amex) puso en marcha el intercambio- europeas con cotización oficial en efectivo-o-nada las opciones binarias, y el Chicago Board Options Exchange (CBOE), seguido en junio de 2008. La normalización de las opciones binarias les permite ser negociado en bolsa con citas continuas. American Express ofrece las opciones binarias sobre algunos ETFs y algunos valores altamente líquidos, tales como Citigroup y Google [3] Amex llama "las opciones binarias opciones de retorno fijo";. Las llamadas se denominan "Finalizar Alta "y pone llevan el nombre" Finish Low ". Para reducir la amenaza de la manipulación del mercado de acciones individuales, Amex FRO utilizar un "índice de solución", definida como un promedio ponderado por volumen de las operaciones en el día de vencimiento. [4] El American Stock Exchange y Donato A. Montanaro presentó una solicitud de patente para las opciones binarias que cotizan en bolsa con un ponderado por volumen solución de índice en 2005. [5] CBOE ofrece opciones binarias en el S & P 500 (SPX) y el índice de volatilidad CBOE (VIX). [6] métricas para los que son BSZ [7] y BVZ [8], respectivamente. CBOE sólo ofrece llamadas, como binario puesto las opciones son triviales para crear sintéticamente a partir de opciones de compra binarios. BSZ huelgas son menos de 5 puntos intervalos y las huelgas son BVZ en intervalos de 1 punto. El real que subyace a la BSZ y BVZ son sobre la base de los precios de apertura de los miembros de la cesta de índices. Tanto American Express y opciones de CBOE lista tienen valores entre $ 0 y $ 1, con un multiplicador de 100, y marque el tamaño de 0,01 dólares, y se liquidan en efectivo. [6] [9] En 2009 Nadex, América del Norte Derivatives Exchange, puso en marcha y ahora ofrece un paquete de vehículos de opciones binarias. [10]. Opciones binarias Nadex están disponibles en un rango de índice bursátil Futuros, forex al contado, futuros de productos básicos, y los acontecimientos económicos.[Editar] Ejemplo de Comercio de Opciones Binarias Un comerciante que piensa que el precio de ejercicio el EUR / USD se cerrará igual o superior a 1,2500 a las 3:00 pm puede comprar una opción de compra sobre ese resultado. Un comerciante que cree que el precio de ejercicio de EUR / USD cerrar en o por debajo de 1,2500 a las 3:00 pm se puede comprar una opción de venta o vender el contrato. A las 2:00 p.m. el precio de contado EUR / USD es 1.2490. el operador cree que esto aumentará, por lo que compra 10 opciones de compra de EUR / USD a 1.2500 o superior a las 3:00 pm con un costo de $ 40 cada uno. El riesgo de este comercio se conoce. La utilidad bruta del comerciante / sigue la pérdida de todas "o nada 'principio. Se puede perder todo el dinero que invirtió, que en este caso es de $ 40 x 10 = $ 400, o hacer un beneficio bruto de $ 100 x 10 = $ 1000. Si el precio de ejercicio el EUR / USD se cerrará en o por encima de 1,2500 a las 3:00 pm el beneficio neto del operador será el pago al vencimiento menos el costo de la opción de: $ 1000 - $ 400 = $ 600. El comerciante también puede optar por liquidar (comprar o vender para cerrar) su posición antes del vencimiento, momento en que el valor de la opción no está garantizado en $ 100. Cuanto mayor sea la diferencia entre el precio de contado y el precio de ejercicio, el valor de la opción disminuye, ya que la opción es menos probable que expira en el dinero. En este ejemplo, a las 3:00 pm el lugar se ha elevado a 1,2505. La opción ha vencido en el dinero y el beneficio bruto es de $ 1000. El beneficio neto del operador es de $ 600.[Editar] Negro-Scholes de valoración En el modelo Negro-Scholes, el precio de la opción se puede encontrar las fórmulas siguientes [11]. En estos casos, S es el precio de la acción inicial, K denota el precio de ejercicio, T es el tiempo de maduración, q es la tasa de dividendo, r es la tasa de interés libre de riesgo y \ sigma es la volatilidad. \ Phi denota la función de distribución acumulada de la distribución normal,
d_1 = \ frac {\ ln \ frac {S} {K} + (r-q + \ sigma ^ {2} / 2) T} {\ sigma \ sqrt {T}}, \, d_2 = d_1-\ sigma \ sqrt {T}. \, [Editar] En efectivo o nada de llamadas Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el punto está por encima de la huelga en la madurez. Su valor actual es: propuesta por,
C = e ^ {-RT} \ Phi (d_2). \, [Editar] En efectivo o nada puesto Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el punto está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor actual es: propuesta por,
P = e ^ {-RT} \ Phi (-d_2). \, [Editar] Activos o nada de llamadas Esta paga una unidad de activo si el punto está por encima de la huelga en la madurez. Su valor actual es: propuesta por,
C = Se ^ {-qT} \ Phi (d_1). \, [Editar] Activos o nada puesto Esta paga una unidad de activo si el punto está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor actual es: propuesta por,
P = Se ^ {-qT} \ Phi (-d_1). \, [Editar] Cambio de monedaPara más información: derivado de tipo de cambio Si se denota por S FOR / DOM tipo de cambio (es decir, una unidad de moneda extranjera es un valor S de unidades de la moneda nacional), podemos observar que el pago de una unidad de la moneda nacional si el lugar en la madurez está por encima o por debajo de la huelga es exactamente igual que una llamada de efectivo o nada y poner respectivamente. Del mismo modo, pagando una unidad de la moneda extranjera, si el lugar es en la madurez por encima o por debajo de la huelga es exactamente igual que una llamada de activos o nada y poner, respectivamente. Por lo tanto Si ahora tomamos r_ {PARA}, la tasa de interés externa, r_ {DOM}, la tasa de interés doméstica, y el resto que el anterior, obtenemos los siguientes resultados. En el caso de una llamada digital (este es un llamado a / puesto DOM) pagando una unidad de la interna la moneda se obtiene como el valor actual,
C = e ^ {-r_ {DOM} T} \ Phi (d_2) \, En el caso de una opción de venta digital (este es un puesto para / llamada DOM) pagando una unidad de la interna la moneda se obtiene como el valor actual,
P = e ^ {-r_ {DOM} T} \ Phi (-d_2) \, Mientras que en el caso de una llamada digital (este es un llamado a / puesto DOM) pagando una unidad de la política exterior la moneda se obtiene como el valor actual,
C = Se ^ {-r_ {T}} A \ Phi (d_1) \, y en caso de una opción de venta digital (este es un puesto para / llamada DOM) pagando una unidad de la política exterior la moneda se obtiene como el valor actual,
P = Se ^ {-r_ {T}} A \ Phi (-d_1) \, [Editar] Inclinación En la norma Negro-Scholes, se puede interpretar la prima de la opción binaria en el mundo neutral al riesgo, como el valor esperado = probabilidad de estar en-el-dinero * La unidad, descontados al valor actual. Para tomar en cuenta la volatilidad de inclinación, un análisis más sofisticado basado en los diferenciales de llamadas se puede utilizar. Una opción binaria es, en expiraciones largas, similar a una propagación llamada apretado utilizando dos vainilla opciones. Uno puede modelar el valor binario de una caja-o-nada opción, C, en K huelga, como un propagación infinitessimally apretada, donde C_V es una convocatoria europea de vainilla: [Página requerida], [12] [13]
C = \ lim_ {\ epsilon \ to 0} \ frac {C_V (K-\ epsilon) - C_V (K)} {\ epsilon} Así, el valor de una llamada binario es el negativo de la derivada del precio de una llamada de vainilla con respecto al precio de ejercicio:
C = - \ frac {} {dC_v dK} Cuando uno lleva volatilidad sesgado en cuenta, \ sigma es una función de K:
C = - \ frac {dC_v (K, \ sigma (K)) {}} dK = - \ frac {\ partial C_V} {\ partial K} - \ frac {\ partial C_V} {\ partial \ Sigma} \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K} El primer término es igual a la prima de la opción binaria haciendo caso omiso de inclinación:
- \ Frac {\ partial C_V} {\ partial K} = - \ frac {\ partial (S \ Phi (d_1) - Ke ^ {-RT} \ Phi (d_2))} {\ partial} K = e ^ { - RT} \ Phi (d_2) = C_ {} noskew \ Frac {\ partial C_V} {\ partial \ sigma} es la Vega de la llamada de vainilla; \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K} a veces se llama la "pendiente de inclinación" o simplemente "sesgo". El sesgo es por lo general negativa, por lo que el valor de de una llamada binario es mayor cuando se toma en cuenta sesgado.
C = C_ {} noskew - Vega_v * Inclinación [Editar] Relación con los griegos opciones de vainilla " Desde una llamada binario es un derivado de matemática de una llamada de vainilla con respecto a la huelga, el precio de una llamada binaria tiene la misma forma como el delta de una llamada de vainilla, y el delta de un llamada binaria tiene la misma forma como la gamma de una llamada de vainilla. [14][Editar] Interpretación de los precios En un mercado de predicción, las opciones binarias se utilizan para averiguar la mejor estimación de una población de un acontecimiento producido - por ejemplo, un precio de 0,65 en una opción binaria desencadenada por la Democrática candidato a ganar la próxima elección presidencial de los EE.UU. puede ser interpretada como una estimación de 65% de probabilidad de ganar él. En los mercados financieros, la rentabilidad esperada de una acción u otro instrumento ya un precio en las acciones. Sin embargo, un mercado de opciones binarias ofrece otro tipo de información. Así como el ordinario mercado de opciones muestra la estimación del mercado de la varianza (volatilidad), es decir, el segundo momento, un mercado de opciones binarias revela la estimación del mercado de la inclinación, es decir, la tercera momento. En teoría, una cartera de opciones binarias también se puede utilizar para volver a crear de forma sintética (o valorar) cualquier otra opción (análoga a la integración), aunque en términos prácticos, esto no es posible debido a la falta de profundidad del mercado de estos valores relativamente poco en bolsa. En teoría, una cartera de opciones de manera sintética se puede recrear cualquier otro instrumento financiero, incluidas las opciones convencionales. [14][Editar] Opciones Binarias Estrategias estructuradas Puede venir como una sorpresa para muchos interesados en el espacio de opciones que las opciones de venta no eran introducido en el CBOE hasta 1977, nueve años después de las opciones de compra eran. Las opciones binarias mercado en la actualidad se encuentra en el mismo "de nadie de la tierra" donde hay un vibrante opciones de divisas binarias mercado con sofisticadas estrategias de opciones binarias, mientras que en el otro extremo hay un gran cantidad de plataformas que ofrecen una hora de duración apuestas vestirse a sí mismos como 'inversiones'.Pero el mercado de opciones binarias también tiene su gama de horcajadas, estrangula, los diferenciales de llamadas, mariposas, cóndores, etc. que aún no han sido exploradas por la corriente intercambios. Túneles, rangebets aka, aka corredores están razonablemente bien conocidos y son precio en la forma de una llamada convencional extendido aunque el túnel es principalmente una la volatilidad del comercio. Otros, como el duque de York, Tug of War, Acumuladores de proporcionar una rica la costura de los variados instrumentos que ofrecen distintos y únicos perfiles de pérdidas y ganancias.Como se indicó anteriormente, las opciones binarias son percibidos generalmente como de estilo europeo opciones que no puede ser ejercida antes de la expiración. Las opciones binarias son de estilo americano por ahí, pero son normalmente se conoce como opciones de un solo toque. Una lista completa de las estrategias de opciones binarias se incluyen las opciones binarias europeas y americanas, los knock-in "de opciones binarias, 'knock-out' opciones binarias y dos de los activos de opciones binarias.
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바이너리 옵션 emini 선물, YM, 러셀, S & P 500, 다우 존스, 원유 및 기타처럼 미래를 교체할 수있는 좋은 방법입니다. 바이너리 옵션위키백과 - 우리 모두의 백과 사전 위키 피 디아의 호의 (바이너리 옵션에서 넘어옴)
보수도 역시 몇 가지 고정 금액입니다 금융에서 바이너리 옵션은 옵션의 유형입니다 전혀 어떤 자산이나 아무것니다. 바이너리 옵션의 두 가지 주요 유형은 현금 또는 아무것도 없습니다 바이너리 옵션과 자산 - 또는 - 아무것도 바이너리 옵션도 있습니다. 현금 또는 아무것도 바이너리 옵션 지급 옵션-머니 지나면 소멸하는 경우 현금의 일부 고정 금액 동안 자산 또는 아무것도 기본 보안의 가치를 지불합니다. 따라서, 옵션 자연 이진이시니까요 오직 두 가지 결과가 없습니다. 그들은 또한 불리는 모든 - 또는 - 아무것 옵션, 디지털 옵션 (forex /이자 비율 시장에서보다 일반적인), 그리고 고정 반환 옵션 (FROs) (에 미국 증권 거래소). 바이너리 옵션은 일반적으로 유럽식 옵션입니다. 예를 들어, 구매는 XYZ 사의 주식에 대한 바이너리 현금 또는 아무것도 통화 옵션으로되어 1,000달러의 바이너리 돈을 가지고 100 달러 쳤다. 그러면 미래의 성숙도 날짜의 경우, 주식은 천달러, 100 달러 이상 거래가 접수됩니다. 그 주식이 100 달러 이하로 거래되는 경우 아무런 의미가 없어요 받았습니다. 인기 블랙 - 스콜스 모델에서 디지털 옵션의 가치 측면에서 표현할 수 누적 정규 분포 함수의.내용비 교환 - 상장 바이너리 옵션 바이너리 옵션 계약은 오랫동안 (OTC) 오버 - 더 - 카운터를 사용할 수 있습니다, 즉 직접 판매 구매자에 대한 발급자에 의해. 그들은 일반적으로 "이국적인"악기로 간주하고 있었다 그들의 발행과 유통 사이에 이러한 악기를 거래도 액체 시장 없었다. 그들은 자주 보지는 좀더 복잡한 옵션 계약에 포함되었다. 2008 년 중반 바이너리 옵션 웹 사이트라고하기 때문에 바이너리 옵션 거래 플랫폼이되었습니다 교환 - 상장 바이너리 옵션의 단순화된 버전을 제공합니다. 그것은 추산되고 주위 50과 같은 플랫폼 (화이트 라벨 제품 포함) 월로 운영되고 있었 2011, 약 70 기본 자산에 대한 옵션을 제공합니다.[편집] Exchange에 상장 바이너리 옵션 2007 년 옵션 정산 Corporation은 바이너리 옵션 [1]을 허용하도록 규칙 변경을 제안 그리고 증권 거래위원회는 목록 현금 또는 아무것도 바이너리 승인 2008 년 옵션이 있습니다. [2] 5 2008 년 미국 증권 거래소 (아멕스)는 출시 교류 - 상장 유럽의 현금 또는 아무것도 바이너리 옵션 및 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE) 6 월 2008 년 따라갔다. 바이너리 옵션을 표준화 그들이 될 수 있습니다 지속적인 견적과 함께 교환 - 상장. 아멕스는 이진 일부 ETFs에 대한 옵션과 같은 씨티그룹과 같은 몇 가지 높은 액체 주식을 제공 구글 [3] 아멕스는 바이너리 옵션 "고정 반환 옵션"부른다;. 전화는 "마침 지정됩니다 고가 저가 마침 ""을두고 이름은있다. "시장 조작의 위협을 줄이려면 단일 주식, 아멕스 FROs은 볼륨 가중 평균으로 정의 "정착 지수"를 사용 만기 당일 거래 중. [4] 미국 증권 거래소와 도나토 A. Montanaro 볼륨 가중치를 사용하여 교류 등록된 바이너리 옵션 특허 신청서를 제출 2005 년 정착 지수. [5] CBOE는 S & P 500 (SPX)과 CBOE의 변동 지수 (VIX)에서 바이너리 옵션을 제공합니다. [6] 이들에 대한 시세입니다 BSZ [7]와 BVZ, [8] 각각.에게 이진 넣어로서 CBOE는 단지 통화를 제공합니다 옵션은 바이너리 통화 옵션에서 synthetically 만들 수 하찮은 있습니다. BSZ의 파업이 5 지점에 위치 간격 및 BVZ의 파업은 1 점 간격으로 있습니다. BSZ 및 BVZ로 밑에있는 실제입니다 인덱스 바구니 회원의 오프닝 가격을 기준으로. 아멕스와 CBOE 나열된 옵션은 모두 100의 배율로, $ 0과 1달러 사이의 값을 가질 그리고 $ 0.01의 크기를 틱, 현금가 정착된다. [6] [9] 2009 년 Nadex, 북미 파생 상품 거래소는 출범 지금 스위트를 제공합니다 바이너리 옵션 차량의. [10]. Nadex 바이너리 옵션 범위 주가 지수에 사용할 수 있습니다 선물, 스팟 Forex, 상품 선물, 경제 이벤트.[편집] 이진 옵션 거래의 예 EUR / USD 파업 가격은 오후 3 시에 1.2500에 이상이 닫을 것이라고 생각 상인 그 결과에 통화 옵션을 구입할 수 있습니다. EUR / USD 파업 가격이된다고 생각하는 상인 오후 3 시에 1.2500시 또는 아래 가까이는 넣어 옵션을 구입하거나 계약을 판매할 수 있습니다. 오후 2 시로 EUR / USD 현물 가격은 1.2490이다. 상인이가 높아질 것으로 믿고, 그래서 $ 40의 비용으로 오후 3 시에 1.2500에 이상이 EUR / USD 10 통화 옵션을 구입. 이 거래에 관련된 위험은 알려져있다. 상인의 매출총 이익 / 손실 '또는 전부를 다음과 아무것도 아니야 '원칙. 그는이 사건에있는 투자의 모든 돈을 잃을 수 40달러 × 10 = 400달러, 또는 백달러 × 10 = $ 1000 총 수익을 내실 수 있습니다. EUR / USD 파업 가격에 닫거나 경우 1.2500 위에 오후 3 시에 상인의 순이익은 만기에 돈을 지불할 마이너스의 비용이 될 것입니다 옵션 : $ 1000 - 4백달러 = $ 600. 상인은 또한 만료 이전에 (구매 또는 판매 종료) 자신의 입장을 정리하도록 선택할 수 있습니다 어느 시점에서 옵션 가치 백달러 것으로 보장되지 않습니다. 간의 큰 격차 옵션 이하로 현물 가격과 파업 가격, 옵션의 가치는 감소 돈방석에 만료 가능성. 이 예제에서 오후 3 시에 자리는 1.2505로 증가했다. 옵션에 만료된 돈과 총 귀결은 $ 1000. 상인의 순이익 600 달러입니다.[편집] 블랙 - 스콜스 평가 블랙 - 스콜스 모델에서는 옵션의 가격은 아래 수식에서 찾을 수있다. [11] 이러한에서는 S는 초기 주식 가격이며, K는 파업 가격을 나타냅니다, T는 만기까지 시간, Q는 배당 속도, R은 위험 - 무료 이자율이며 \ 시그마는 휘발성이다. \ 피가를 나타냅니다 정규 분포의 누적 분포 함수
d_1 = \ frac {\ 에선 \ frac {S} {K} + (R-Q + \ 시그마 ^ {2} / 2) T} {\ 시그마 \ sqrt {T}}, \, d_2 = d_1-\ 시그마 \ sqrt {T}. \, [편집] 현금 - 또는 - 아무것도 호출 자리가 만기에 파업 위에있다면 이것은 현금을 하나의 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금 주어,
C = E ^ {-RT} \ 피 (d_2). \, [편집] 현금 - 또는 - 아무것도 두지 않았죠 그 자리는 아래의 성숙에 파업이라면 이것은 현금을 하나의 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금 주어,
P = E ^ {-RT} \ 피 (-d_2). \, [편집] 자산 - 또는 - 아무것도 호출 자리가 만기에 파업 위에있다면 이것은 자산 중 한 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금 주어,
C = 로린 ^ {-QT} \ 피 (d_1). \, [편집] 자산 - 또는 - 아무것도 두지 않았죠 그 자리는 아래의 성숙에 파업있다면 이것은 자산 중 한 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금 주어,
P = 로린 ^ {-QT} \ 피 (-d_1). \, [편집] 외화자세한 내용 : 외환 파생 우리는 S로 나타내는 경우는 / DOM 환율 위해 (즉, 외화 1 단위의 가치가 S 대입니다 국내 통화의) 우리가 관찰할 수있는 국내 통화 1 단위를 지불하는 경우 성숙의 자리는 파업 정확하게 현금 또는 아무것도 통화 같다 위 또는 아래에이고하다 각각. 마찬가지로 외국 통화 1 단위를 지불하는 것은 성숙의 자리가있다면 위 또는 아래의 파업 정확히 자산 또는 아무것도 통화를 좋아하고 각각 집어넣습니다. 금후 우리는 이제 r_ {대해 {, 외국 이자율, r_ {DOM} 국내 이자율, 그리고 좀 찍어도 될까요 위와 같이 나머지, 우리는 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 디지털 전화의 경우 국내 한 단위를 지불 (이것은 / DOM을 넣어위한 전화입니다) 화폐 우리는 현재 가치로 얻을
C = E ^ {-r_ {DOM} T} \ 피 (d_2) \, 국내 한 단위를 지불 디지털 PUT (이것은 / 전화 DOM에 대한 들어가게된다)의 경우 화폐 우리는 현재 가치로 얻을
P = E ^ {-r_ {DOM} T} \ 피 (-d_2) \, 디지털 통화의 경우는 있지만 외국인 중 한 단위를 지불 (이것은 / DOM을 넣어위한 전화입니다) 화폐 우리는 현재 가치로 얻을
C = 로린 ^ {-r_ {대해 {T} \ 피 (d_1) \, 그리고 외국의 하나 단위를 지불 디지털 PUT (이것은 / 전화 DOM에 대한 들어가게된다)의 경우에는 화폐 우리는 현재 가치로 얻을
P = 로린 ^ {-r_ {대해 {T} \ 피 (-d_1) \, [편집] 크기 조절 표준 블랙 - 스콜스 모델에서는 하나의 바이너리 옵션의 프리미엄을 해석할 수 위험 중립적인 세계를 예상 값으로 * 장치 - 더 - 머니에 빠지는 중 = 확률, 현재 가치로 할인. 계정에 스큐 휘발성, 전화 확산을 바탕으로보다 정교한 분석을 위해서 사용할 수 있습니다. 이진 통화 옵션은 긴 만료에 두 바닐라를 사용하여 긴밀한 통화 확산과 비슷 옵션을 제공합니다. 하나로서 파업 K에서 바이너리 현금 또는 아무것 옵션, C의 가치를 모델 수 C_v는 바닐라 유럽 통화는 infinitessimally 꽉 확산, : [필요한 페이지], [12] [13]
C = \ lim_ {\ 엡실론 \ 0} \ frac {C_v (K-\ 엡실론) - C_v (K) {} \ 엡실론} 따라서 이진 통화 가치는 바닐라 통화의 가격의 파생의 부정적이다 와 관련하여 가격을 인상하는 방법 :
C = - \ frac {dC_v} {DK} 한 계정에 스큐 휘발성를 데려왔을 때 \ 시그마는 K의 함수입니다 :
C = - \ frac {dC_v (K, \ 시그마 (K))} {DK} = - \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분 K} - \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분 \ 시그마} \ frac {\ 부분 \ 시그마} {\ 부분 K} 1 학기는 스큐 무시 바이너리 옵션의 프리미엄 같음 :
- \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분 K} = - \ frac {\ 부분 (S \ 피 (d_1) - 별처럼 ^ {-RT} \ 피 (d_2)) {} \ 부분 K} = E ^ { - RT} \ 피 (d_2) = C_ {noskew} \ frac {\ 부분 C_v는 {} \ 부분 \ 시그마} 바닐라 통화 베가이다; \ frac {\ 부분 \ 시그마} {\ 부분 K} 때로는 "스큐 경사면을"이라고하거나 "스큐"입니다. 스큐은 일반적으로 부정적이므로 가치 계정에 스큐 복용하면 바이너리 통화 높다.
C = C_ {noskew} - Vega_v * 크기 조절 바닐라 옵션 '그리스에 관계 [편집]을 이진 호출 파업에 관하여 바닐라 통화 수학 파생,이기 때문에 이진 통화의 가격은 바닐라 통화 델타와 같은 모양 및의 델타를 가지고 이진 통화 바닐라 통화의 감마와 같은 모양이 있습니다. [14][편집] 가격의 해석 예측 시장에서 바이너리 옵션의 인구 최고의 견적을 찾아야하는 데 사용됩니다 이벤트가 발생하는 - 예를 들어, 0.65의 가격을 민주당에 의해 실행 바이너리 옵션 차기 미국 대통령 선거에서 승리한 후보가의 추정치로 해석될 수 그가 승리의 65 %의 확률. 금융 시장에서는 주식 또는 다른 악기에 대한 예상 수익률은 이미로 가격이 책정됩니다 주식. 그러나 바이너리 옵션 시장은 다른 정보를 제공합니다. 그냥 일반 등 옵션 시장은 분산 (변동)의 시장의 추정치를 보여, 두 번째 즉, 순간, 바이너리 옵션 시장 스큐의 시장의 추정치를 보여, 세 번째 즉, 순간. 이론적으로, 바이너리 옵션의 포트폴리오도 synthetically 재현하는 데 사용 (또는 valuate) 수 다른 옵션 (통합과 유사), 실용적인 측면에서이 수는 없지만 이러한 비교적 얇게 상장 증권에 대한 시장의 깊이의 부족으로 인해. 이론적으로 옵션 포트폴리오 synthetically, 다른 금융 악기를 다시 만들 수 있습니다 종래의 옵션을 포함합니다. [14][편집] 구조적 바이너리 옵션 전략 그것은 옵션이 아니라 넣어 옵션 공간에 많은 관심에겐 의외일 수도 있습니다 통화 옵션 있었 9 년 만에 1977까지 CBOE에 도입했습니다. 바이너리 옵션 활기찬 FX 바이너리 옵션이 어디있는 현재 시장은 같은 '노 마르스 - 땅'에 복잡한 바이너리 옵션 전략 시장은 다른 극단에있는 동안있다 '투자'로 자신을 차려입은 한 시간 베팅을 제공하는 플랫폼의 과다.그러나 바이너리 옵션 시장도 straddles의 범위, 교살하고, 통화 확산을 가지고 있습니다 나비, condors 등. 하는 등 아직 주류에 의해 탐험되지 않은 교환. 터널, 일명 rangebets, 일명 회랑은 합리적으로 잘 알려진하고 있습니다 터널이 주로 있지만 확산 기존 통화 방식으로 가격이 책정 휘발성 무역. 이러한 요크 공작, 전쟁의 터그 등 기타 Accumulators이 풍부한를 제공 서로 다른 독특한 P & L 프로파일을 제공하는 다양한 계기의 심.위에 명시된 바와 같이, 바이너리 옵션은 일반적으로 유럽식 옵션으로 인식됩니다 만기 이전에 행사 할 수 없습니다. 아메리칸 스타일의 바이너리 옵션은 저 밖에 있습니다했지만 있습니다 보통 원터치 옵션가 되었습니다. 바이너리 옵션 전략의 종합 목록 유럽과 미국의 바이너리 옵션 '노크 -에서'바이너리 옵션 '노크 아웃'을 포함 바이너리 옵션과 두 자산 바이너리 옵션을 제공합니다.
Handel und gewinnen binäre Optionenby StuntActorsGuild
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Binäre Optionen sind eine großartige Möglichkeit, Futures wie der Emini Futures, die ym, die Russell, S & P 500, Dow Jones, Rohöl und mehr Handel. Binary OptionMit freundlicher Genehmigung von Wikipedia aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie (Weitergeleitet von Binär-Optionen)
In der Finanzwelt ist eine binäre Option eine Art von Option, deren Auszahlung ist entweder etwas fester Betrag eines Aktivums oder gar nichts. Die beiden wichtigsten Arten von binären Optionen sind die Cash-oder-nichts Binär-Option und das Asset-oder-Nichts binäre Option. Der Cash-oder-Nichts binäre Option zahlt einige feste Menge an Bargeld, wenn die Option verfällt in-the-money, während der Asset-oder-nichts zahlt den Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers. So sind die Optionen in der Natur binär, weil gibt es nur zwei mögliche Ergebnisse. Sie werden auch als Alles-oder-nichts-Optionen, digitale Optionen (häufiger bei Forex / Zinsmärkten) und Return Fixed Optionen (FROS) (auf die American Stock Exchange). Binäre Optionen sind in der Regel im europäischen Stil-Optionen. Zum Beispiel wird ein Kauf eines binären Cash-oder-Nichts Call-Option auf XYZ Corp-Aktie gemacht schlug bei $ 100 mit einem binären Auszahlung von 1000 $. Dann, wenn in der Zukunft Fälligkeitstermin ist der Bestand Handel bei oder über $ 100, $ 1000 empfangen wird. Wenn die Aktie unter 100 Dollar gehandelt wird, ist nichts erhalten. In dem beliebten Black-Scholes-Modell, kann der Wert einer digitalen Option ausgedrückt werden der kumulative Normalverteilungsfunktion.InhaltNicht börsengehandelte binären Optionen Binary Options-Kontrakte sind seit langem verfügbar Over-the-counter (OTC), dh direkt verkauft durch den Emittenten an den Käufer. Sie wurden im Allgemeinen als "exotische" Instrumente und es war kein liquider Markt für den Handel mit diesen Instrumenten zwischen ihrer Ausstellung und des Ablaufs. Sie wurden oft gesehen in komplexeren Option Verträge eingebettet. Seit Mitte 2008 für binäre Optionen Web-Seiten genannt binäre Option Trading-Plattformen wurden bietet eine vereinfachte Version von Exchange Traded binären Optionen. Es wird geschätzt, dass rund 50 solcher Plattformen (einschließlich White-Label-Produkte) haben in den Betrieb ab Januar gewesen 2011 und bietet Optionen auf rund 70 zugrunde liegenden Vermögenswerte.[Bearbeiten] Börsengehandelte binären Optionen Im Jahr 2007 schlug die Options Clearing Corporation eine Regeländerung zu binären Optionen, [1] erlauben und der Securities and Exchange Commission genehmigt Listing Cash-oder-Nichts binären Optionen im Jahr 2008. [2] Im Mai 2008 startete die American Stock Exchange (Amex) Austausch- gehandelten europäischen Cash-oder-Nichts für binäre Optionen, und der Chicago Board Options Exchange (CBOE) folgte im Juni 2008. Die Standardisierung von binären Optionen ermöglicht es ihnen, sein mit kontinuierlicher Zitate börsengehandelten. Amex bietet binäre Optionen auf ETFs und einige wenige sehr liquide Aktien wie Citigroup Google und [3] Amex ruft binären Optionen "Return Fixed Optionen";. Anrufe werden mit dem Namen "Fertig stellen Hoch "und legt den Namen" Fertig stellen Low ". Um die Bedrohung der Marktmanipulation von reduzieren einzelne Aktien, verwenden Amex FROS eine "Niederlassungsbewilligung-Index" als volumengewichteten durchschnittlichen definiert von Abschlüssen auf dem Verfalltag. [4] Die American Stock Exchange und Donato A. Montanaro reichte eine Patentanmeldung für börsennotierte binären Optionen mit einem Volumen-gewichteten Settlement Index im Jahr 2005. [5] CBOE bietet binäre Optionen auf den S & P 500 (SPX) und der CBOE Volatility Index (VIX). [6] Der Ticker für diese sind BSZ [7] und BVZ, [8] bzw.. CBOE bietet nur Anrufe, als binäre setzen Optionen sind trivial, synthetisch erzeugen aus binären Call-Optionen. BSZ Streiks sind in 5-Punkt- Intervalle und BVZ Streiks sind in 1-Punkt-Abständen. Die tatsächliche zugrunde zu BSZ und BVZ sind basierend auf den Preisen der Eröffnung Indexkorb Mitglieder. Sowohl Amex und CBOE aufgeführten Optionen haben Werte zwischen $ 0 und $ 1, mit einem Multiplikator von 100, und kreuzen Größe von 0,01 $ und werden bar abgerechnet. [6] [9] Im Jahr 2009 Nadex, die nordamerikanische Terminbörse, ins Leben gerufen und bietet nun eine Suite von binären Optionen Fahrzeuge. [10]. Nadex binären Optionen sind auf eine Reihe Stock Index verfügbar Futures, Spot Forex, Commodity Futures, und wirtschaftliche Ereignisse.[Edit] Beispiel eines binären Optionen Handel Ein Händler meint, dass der EUR / USD Basispreis wird bei oder oberhalb von 1,2500 um 3:00 Uhr schließen kann eine Call-Option auf diesen Ausgang zu kaufen. Ein Händler meint, dass der EUR / USD Basispreis der Aktien beträgt schließen bei oder unter 1,2500 um 3:00 Uhr kaufen kann eine Put-Option verkaufen oder vom Vertrag zurücktreten. Am 02.00 Uhr der EUR / USD Spot-Preis ist 1,2490. der Händler glaubt, dass das zu erhöhen, so dass er kauft 10 Call-Optionen für EUR / USD bei oder oberhalb von 1,2500 um 3:00 Uhr zu einem Preis von $ 40 je. Das Risiko, in diesen Handel verwickelt ist bekannt. Des Händlers Bruttogewinn /-verlust folgt dem Alles-oder- nichts "-Prinzip. Er kann alles verlieren Geld, das er investiert, was in diesem Fall ist $ 40 x 10 = $ 400, oder machen einen Bruttogewinn von $ 100 x 10 = $ 1000. Wenn der EUR / USD Basispreis wird bei oder nahe über 1,2500 um 3:00 Uhr des Händlers Nettogewinn wird die Auszahlung bei Verfall abzüglich der Kosten für sein Die Option: $ 1000 - $ 400 = 600 $. Der Händler kann auch wählen, um zu liquidieren (Kauf oder Verkauf zum Schließen) seine Position vor dem Ablauf, an welcher Stelle der Wert der Option wird nicht garantiert zu 100 $ sein. Je größer der Abstand zwischen der Spot-Preis und dem Ausübungspreis, der Wert der Option sinkt, da die Option ist weniger wahrscheinlich im Verhältnis ab. In diesem Beispiel um 3:00 Uhr der Fleck auf 1,2505 erhöht. Die Option hat im abgelaufenen Geld und die Brutto-Auszahlung ist $ 1000. Des Händlers Nettogewinn ist 600 $.[Bearbeiten] Black-Scholes-Bewertung In der Black-Scholes-Modell kann der Preis der Option durch die nachfolgenden Formeln gefunden werden. [11] In diesen S die anfängliche Aktienkurs, K den Basispreis bezeichnet, T die Restlaufzeit ist, ist q die Höhe der Dividenden, r der risikolose Zinssatz und \ sigma ist die Volatilität. \ Phi bezeichnet die Verteilungsfunktion der Normalverteilung,
d_1 = \ frac {\ ln \ frac {S} {K} + (r-q + \ sigma ^ {2} / 2) T} {\ sigma \ sqrt {T}}, \, d_2 = d_1-\ sigma \ sqrt {T}. \, [Bearbeiten] Cash-oder-Nichts-Aufruf Das zahlt sich aus einer Einheit von Bargeld, wenn der Spot ist vor dem Streik am Ende der Laufzeit. Sein Wert ist jetzt gegeben durch
C = e ^ {-rT} \ Phi (d_2). \, [Bearbeiten] Cash-oder-nichts gebracht Das zahlt sich aus einer Einheit von Bargeld, wenn der Ort unter den Ausübungspreis am Ende der Laufzeit. Sein Wert ist jetzt gegeben durch
P = e ^ {-rT} \ Phi (-d_2). \, [Bearbeiten] Asset-oder-Nichts-Aufruf Das zahlt sich aus einer Einheit von Vermögenswerten, wenn der Spot ist vor dem Streik am Ende der Laufzeit. Sein Wert ist jetzt gegeben durch
C = Se ^ {-qt} \ Phi (d_1). \, [Bearbeiten] Asset-oder-nichts gebracht Das zahlt sich aus einer Einheit von Vermögenswerten, wenn der Ort unter den Ausübungspreis am Ende der Laufzeit. Sein Wert ist jetzt gegeben durch
P = Se ^ {-qt} \ Phi (-d_1). \, [Bearbeiten] DevisenWeitere Informationen: Devisen-Derivate Wenn wir von S bezeichnen die FOR / DOM-Wechselkurs (dh 1 Einheit ausländischer Währung wert ist S-Einheiten der inländischen Währung) können wir beobachten, dass die Auszahlung 1 Einheit der inländischen Währung, wenn die Fleck am Ende der Laufzeit oberhalb oder unterhalb der Streik ist genau wie ein Cash-oder-Nichts Call-und Put sind. Auch die Auszahlung von 1 Einheit der ausländischen Währung, wenn der Ort am Ende der Laufzeit ist über oder unter dem Streik ist genau wie ein Asset-oder-Nichts Call-und Put jeweils. Daher Wenn wir nun R_ {für}, die ausländische Zins-, DOM-R_ {}, dem inländischen Zinssatz und der Rest wie oben, erhalten wir folgende Ergebnisse. Im Falle einer digitalen Anruf ab (dies ist ein Aufruf zum / put DOM) die Auszahlung von einer Einheit der inländischen Währung erhalten wir als Barwert,
C = e ^ {-R_ {DOM} T} \ Phi (d_2) \, Im Falle einer digitalen Put (dies ist ein Put für / Anruf DOM) die Auszahlung von einer Einheit der inländischen Währung erhalten wir als Barwert,
P = e ^ {-R_ {DOM} T} \ Phi (-d_2) \, Während im Falle eines digitalen Anruf ab (dies ist ein Aufruf zum / put DOM) die Auszahlung von einer Einheit der ausländischen Währung erhalten wir als Barwert,
C = Se ^ {-r_ {for} T} \ Phi (d_1) \, und im Falle eines digitalen Put (dies ist ein Put für / Call-DOM) die Auszahlung von einer Einheit der ausländischen Währung erhalten wir als Barwert,
P = Se ^ {-r_ {for} T} \ Phi (-d_1) \, [Bearbeiten] Skew In der Standard-Black-Scholes-Modell, kann man die Prämie der binären Option in interpretieren der risikoneutralen Welt als dem erwarteten Wert = Wahrscheinlichkeit, in-the-money * Einheit, abgezinst auf den Barwert. Um Volatility Skew berücksichtigt, eine differenziertere Analyse auf Basis von Call-Spreads nehmen verwendet werden. Ein Binär-Call-Option ist, um lange ablaufen, ähnlich wie bei einem fest-Call-Spread mit zwei Vanille Optionen. Man kann modellieren den Wert eines binären Cash-oder-Nichts-Option, C, bei Streik K, als infinitessimally engen Spread, wo C_v ist ein Vanille europäischen Call: [Seite benötigt], [12] [13]
C = \ lim_ {\ epsilon \ to 0} \ frac {C_v (K-\ epsilon) - C_v (K)} {\ epsilon} Somit ist der Wert eines binären Anruf das Negativ der Ableitung des Preises eines Anrufs Vanille in Bezug auf Preis zu schlagen:
C = - \ frac {} {dK dC_v} Wenn man Volatility Skew berücksichtigt, ist \ sigma eine Funktion von K:
C = - \ frac {dC_v (K, \ sigma (K))} {dK} = - \ frac {\ partial C_v} {\ partial K} - \ frac {\ partial C_v} {\ partial \ Sigma} \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K} Der erste Begriff ist in Höhe der Prämie der binären Option ignoriert Skew:
- \ Frac {\ partial C_v} {\ partial K} = - \ frac {\ partial (S \ Phi (d_1) - Ke ^ {-rT} \ Phi (d_2))} {\ partial K} = e ^ { - rt} \ Phi (d_2) = C_ {} noskew \ Frac {\ partial C_v} {\ partial \ sigma} ist das Vega eines Anrufs Vanille; \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K} Manchmal wird die "Skew-Hang" genannt oder einfach nur "skew". Skew ist in der Regel negativ, so dass der Wert einer binären Anruf höher ist, wenn unter Berücksichtigung Versatz.
C = C_ {} noskew - Vega_v * Skew [Bearbeiten] Beziehung zu Vanilla-Optionen 'Griechen Da eine binäre Call ist eine mathematische Ableitung einer Vanille-Aufruf in Bezug auf Streik, das Preis eines binären Aufruf hat die gleiche Form wie die Delta einer Vanille Anruf, und das Delta einer binären Aufruf hat die gleiche Form wie die Gamma einer Vanille Anruf. [14][Bearbeiten] Interpretation der Preise In einem Vorhersage-Markt, sind binäre Optionen verwendet, um herauszufinden, einer Bevölkerung die beste Schätzung des ein Ereignis - zum Beispiel einen Preis von 0,65 auf einer binären Option von der Demokratischen ausgelöst Kandidat den Gewinn der nächsten US-Präsidentschaftswahlen kann als eine Schätzung interpretiert werden 65% Wahrscheinlichkeit, ihn zu gewinnen. In den Finanzmärkten, sind die erwarteten Erträge an einer Börse oder einem anderen Instrument bereits in Preisen die Aktie. Allerdings bietet eine binäre Optionen Markt andere Informationen. Ebenso wie die regelmäßige Optionen Märkten der des Marktes Schätzung der Varianz (Volatilität), dh die zweite Moment, eine binäre Optionen Markt des Marktes Schätzung der Skew zeigt, dh die dritte Moment. In der Theorie kann ein Portfolio von binären Optionen auch verwendet, um synthetisch neu (oder bewerten) eine andere Option (analog zur Integration), obwohl in der Praxis bedeutet dies nicht möglich ist aufgrund des Fehlens der Tiefe der Markt für diese relativ dünn gehandelte Wertpapiere. In der Theorie ein Portfolio von Optionen kann synthetisch neu bei einem anderen Finanzinstrument, einschließlich konventioneller Optionen. [14][Bearbeiten] Strukturierte Binary Options-Strategien Es mag eine Überraschung für viele Interessenten in den Raum, der Optionen Optionen waren nicht gesetzt kommen vorgestellt auf der CBOE bis 1977, neun Jahre nach Call-Optionen waren. Die binären Optionen Markt ist derzeit in der gleichen "No-mans-land ', wo gibt es eine lebendige FX binären Optionen Markt mit ausgeklügelten Strategien für binäre Optionen, während im anderen Extrem gibt es eine Vielzahl von Plattformen, die Ein-Stunden-Wetten Dressing selbst als "Investitionen".Aber die binären Optionen Markt hat auch seine Palette an Straddles, erwürgt, Call Spreads, Schmetterlinge, Kondore usw.. , die bisher noch nicht von der Mainstream erforscht Austausch. Tunnel, auch bekannt als rangebets, sind bekannt als Korridore relativ gut bekannt und sind günstig in der Art eines herkömmlichen Call-Spread obwohl der Tunnel ist in erster Linie Volatilität Handel. Andere, wie der Herzog von York, Tauziehen, bieten eine reiche Akkumulatoren Naht der vielfältigen Instrumente, die spezifische und einzigartige P & L-Profilen.Wie oben angedeutet, sind binäre Optionen allgemein als europäische Optionen wahrgenommen, dass kann nicht vor Ablauf ausgeübt werden. Die im amerikanischen Stil mit binären Optionen sind da draußen, sondern sind in der Regel als One-Touch-Optionen bezeichnet. Eine umfassende Liste von binären Optionen Strategien würden europäische und amerikanische binäre Optionen, "knock-in" für binäre Optionen, "knock-out 'sind binären Optionen und Zwei-Asset binären Optionen. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of use for details.
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