El comercio y la ganadora Opciones Binarias by StuntActorsGuild
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Las opciones binarias son una gran manera de negociar futuros como el Emini Futures, el YM, el Russell, s & p 500, Dow Jones, el petróleo crudo y mucho más.
Opciones binariasCortesía de Wikipedia De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Las opciones binarias)
En las finanzas, una opción binaria es un tipo de opción donde la rentabilidad es o bien una cantidad fija
de algún activo o nada en absoluto. Los dos tipos principales de opciones binarias son el dinero en efectivo-o-nada
binaria opción y la opción binaria de activos-o-nada. La opción binaria en efectivo-o-nada paga
una cierta cantidad fija de dinero en efectivo si la opción expira en el dinero, mientras que el activo o nada
paga el valor del activo subyacente. Por lo tanto, las opciones son de naturaleza binaria, porque
sólo hay dos resultados posibles. También se les llama de todo o nada las opciones, digital
opciones (más común en los mercados de tipos de divisas / intereses), y opciones de retorno fijo (FRO) (en
la American Stock Exchange). Las opciones binarias son por lo general las opciones de estilo europeo.
Por ejemplo, se hace una compra de una opción binaria en efectivo-o-nada en la acción de XYZ Corp
se produjo a 100 dólares con un pago binaria de $ 1000. Entonces, si en la fecha de vencimiento futuro, la población se encuentra
de comercio o por encima de los $ 100, $ 1000 se recibió. Si sus acciones se cotiza por debajo de $ 100, no hay nada
recibido.
En el popular Negro-Scholes, el valor de una opción digital puede ser expresada en términos
de la función de distribución normal acumulada.ContenidoNo binarias Opciones Bursátiles
Opciones binarias contratos han sido durante mucho tiempo disponible a través de venta libre (OTC), es decir, venta directa
por el emisor al comprador. Ellos eran considerados "exóticos" los instrumentos y no
existía un mercado líquido para el comercio de estos instrumentos entre su emisión y de caducidad.
Ellos fueron vistos a menudo incrustadas en los contratos de opciones más complejas.
Desde mediados de 2008 las opciones binarias sitios web llamados binarios plataformas de negociación de opciones han sido
ofreciendo una versión simplificada de que cotizan en bolsa las opciones binarias. Se estima que alrededor
50 este tipo de plataformas (incluyendo productos de marca blanca) han estado en funcionamiento a partir de enero
2011, que ofrece opciones de unos 70 activos subyacentes.[Editar] Opciones Bursátiles binarios
En 2007, la Corporación Options Clearing propuso un cambio en las reglas para permitir que las opciones binarias, [1]
y la Comisión de Bolsa y Valores aprobó lista de efectivo-o-nada binaria
opciones en el 2008. [2] En mayo de 2008, la American Stock Exchange (Amex) puso en marcha el intercambio-
europeas con cotización oficial en efectivo-o-nada las opciones binarias, y el Chicago Board Options Exchange
(CBOE), seguido en junio de 2008. La normalización de las opciones binarias les permite ser
negociado en bolsa con citas continuas.
American Express ofrece las opciones binarias sobre algunos ETFs y algunos valores altamente líquidos, tales como Citigroup
y Google [3] Amex llama "las opciones binarias opciones de retorno fijo";. Las llamadas se denominan "Finalizar
Alta "y pone llevan el nombre" Finish Low ". Para reducir la amenaza de la manipulación del mercado de
acciones individuales, Amex FRO utilizar un "índice de solución", definida como un promedio ponderado por volumen
de las operaciones en el día de vencimiento. [4] El American Stock Exchange y Donato A. Montanaro
presentó una solicitud de patente para las opciones binarias que cotizan en bolsa con un ponderado por volumen
solución de índice en 2005. [5]
CBOE ofrece opciones binarias en el S & P 500 (SPX) y el índice de volatilidad CBOE (VIX). [6]
métricas para los que son BSZ [7] y BVZ [8], respectivamente. CBOE sólo ofrece llamadas, como binario puesto
las opciones son triviales para crear sintéticamente a partir de opciones de compra binarios. BSZ huelgas son menos de 5 puntos
intervalos y las huelgas son BVZ en intervalos de 1 punto. El real que subyace a la BSZ y BVZ son
sobre la base de los precios de apertura de los miembros de la cesta de índices.
Tanto American Express y opciones de CBOE lista tienen valores entre $ 0 y $ 1, con un multiplicador de 100,
y marque el tamaño de 0,01 dólares, y se liquidan en efectivo. [6] [9]
En 2009 Nadex, América del Norte Derivatives Exchange, puso en marcha y ahora ofrece un paquete
de vehículos de opciones binarias. [10]. Opciones binarias Nadex están disponibles en un rango de índice bursátil
Futuros, forex al contado, futuros de productos básicos, y los acontecimientos económicos.[Editar] Ejemplo de Comercio de Opciones Binarias
Un comerciante que piensa que el precio de ejercicio el EUR / USD se cerrará igual o superior a 1,2500 a las 3:00 pm
puede comprar una opción de compra sobre ese resultado. Un comerciante que cree que el precio de ejercicio de EUR / USD
cerrar en o por debajo de 1,2500 a las 3:00 pm se puede comprar una opción de venta o vender el contrato.
A las 2:00 p.m. el precio de contado EUR / USD es 1.2490. el operador cree que esto aumentará, por lo que
compra 10 opciones de compra de EUR / USD a 1.2500 o superior a las 3:00 pm con un costo de $ 40 cada uno.
El riesgo de este comercio se conoce. La utilidad bruta del comerciante / sigue la pérdida de todas "o
nada 'principio. Se puede perder todo el dinero que invirtió, que en este caso es de $ 40 x 10 =
$ 400, o hacer un beneficio bruto de $ 100 x 10 = $ 1000. Si el precio de ejercicio el EUR / USD se cerrará en o
por encima de 1,2500 a las 3:00 pm el beneficio neto del operador será el pago al vencimiento menos el costo de
la opción de: $ 1000 - $ 400 = $ 600.
El comerciante también puede optar por liquidar (comprar o vender para cerrar) su posición antes del vencimiento,
momento en que el valor de la opción no está garantizado en $ 100. Cuanto mayor sea la diferencia entre
el precio de contado y el precio de ejercicio, el valor de la opción disminuye, ya que la opción es menos
probable que expira en el dinero.
En este ejemplo, a las 3:00 pm el lugar se ha elevado a 1,2505. La opción ha vencido en el
dinero y el beneficio bruto es de $ 1000. El beneficio neto del operador es de $ 600.[Editar] Negro-Scholes de valoración
En el modelo Negro-Scholes, el precio de la opción se puede encontrar las fórmulas siguientes [11].
En estos casos, S es el precio de la acción inicial, K denota el precio de ejercicio, T es el tiempo de maduración, q es
la tasa de dividendo, r es la tasa de interés libre de riesgo y \ sigma es la volatilidad. \ Phi denota la
función de distribución acumulada de la distribución normal,
\ Phi (x) = \ frac {1} {\ sqrt {2 \ pi}} \ int_ {- \ infty} ^ xe ^ {- \ frac {1} {2} z ^ 2} dz.
y,
d_1 = \ frac {\ ln \ frac {S} {K} + (r-q + \ sigma ^ {2} / 2) T} {\ sigma \ sqrt {T}}, \, d_2 = d_1-\ sigma \ sqrt {T}. \,
[Editar] En efectivo o nada de llamadas
Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el punto está por encima de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
C = e ^ {-RT} \ Phi (d_2). \,
[Editar] En efectivo o nada puesto
Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el punto está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
P = e ^ {-RT} \ Phi (-d_2). \,
[Editar] Activos o nada de llamadas
Esta paga una unidad de activo si el punto está por encima de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
C = Se ^ {-qT} \ Phi (d_1). \,
[Editar] Activos o nada puesto
Esta paga una unidad de activo si el punto está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
P = Se ^ {-qT} \ Phi (-d_1). \,
[Editar] Cambio de monedaPara más información: derivado de tipo de cambio
Si se denota por S FOR / DOM tipo de cambio (es decir, una unidad de moneda extranjera es un valor S de unidades
de la moneda nacional), podemos observar que el pago de una unidad de la moneda nacional si el
lugar en la madurez está por encima o por debajo de la huelga es exactamente igual que una llamada de efectivo o nada y poner
respectivamente. Del mismo modo, pagando una unidad de la moneda extranjera, si el lugar es en la madurez
por encima o por debajo de la huelga es exactamente igual que una llamada de activos o nada y poner, respectivamente. Por lo tanto
Si ahora tomamos r_ {PARA}, la tasa de interés externa, r_ {DOM}, la tasa de interés doméstica, y
el resto que el anterior, obtenemos los siguientes resultados.
En el caso de una llamada digital (este es un llamado a / puesto DOM) pagando una unidad de la interna
la moneda se obtiene como el valor actual,
C = e ^ {-r_ {DOM} T} \ Phi (d_2) \,
En el caso de una opción de venta digital (este es un puesto para / llamada DOM) pagando una unidad de la interna
la moneda se obtiene como el valor actual,
P = e ^ {-r_ {DOM} T} \ Phi (-d_2) \,
Mientras que en el caso de una llamada digital (este es un llamado a / puesto DOM) pagando una unidad de la política exterior
la moneda se obtiene como el valor actual,
C = Se ^ {-r_ {T}} A \ Phi (d_1) \,
y en caso de una opción de venta digital (este es un puesto para / llamada DOM) pagando una unidad de la política exterior
la moneda se obtiene como el valor actual,
P = Se ^ {-r_ {T}} A \ Phi (-d_1) \,
[Editar] Inclinación
En la norma Negro-Scholes, se puede interpretar la prima de la opción binaria en
el mundo neutral al riesgo, como el valor esperado = probabilidad de estar en-el-dinero * La unidad,
descontados al valor actual.
Para tomar en cuenta la volatilidad de inclinación, un análisis más sofisticado basado en los diferenciales de llamadas
se puede utilizar.
Una opción binaria es, en expiraciones largas, similar a una propagación llamada apretado utilizando dos vainilla
opciones. Uno puede modelar el valor binario de una caja-o-nada opción, C, en K huelga, como un
propagación infinitessimally apretada, donde C_V es una convocatoria europea de vainilla: [Página requerida], [12] [13]
C = \ lim_ {\ epsilon \ to 0} \ frac {C_V (K-\ epsilon) - C_V (K)} {\ epsilon}
Así, el valor de una llamada binario es el negativo de la derivada del precio de una llamada de vainilla
con respecto al precio de ejercicio:
C = - \ frac {} {dC_v dK}
Cuando uno lleva volatilidad sesgado en cuenta, \ sigma es una función de K:
C = - \ frac {dC_v (K, \ sigma (K)) {}} dK = - \ frac {\ partial C_V} {\ partial K} - \ frac {\ partial C_V} {\ partial
\ Sigma} \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K}
El primer término es igual a la prima de la opción binaria haciendo caso omiso de inclinación:
- \ Frac {\ partial C_V} {\ partial K} = - \ frac {\ partial (S \ Phi (d_1) - Ke ^ {-RT} \ Phi (d_2))} {\ partial} K = e ^ { -
RT} \ Phi (d_2) = C_ {} noskew
\ Frac {\ partial C_V} {\ partial \ sigma} es la Vega de la llamada de vainilla; \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K}
a veces se llama la "pendiente de inclinación" o simplemente "sesgo". El sesgo es por lo general negativa, por lo que el valor de
de una llamada binario es mayor cuando se toma en cuenta sesgado.
C = C_ {} noskew - Vega_v * Inclinación
[Editar] Relación con los griegos opciones de vainilla "
Desde una llamada binario es un derivado de matemática de una llamada de vainilla con respecto a la huelga, el
precio de una llamada binaria tiene la misma forma como el delta de una llamada de vainilla, y el delta de un
llamada binaria tiene la misma forma como la gamma de una llamada de vainilla. [14][Editar] Interpretación de los precios
En un mercado de predicción, las opciones binarias se utilizan para averiguar la mejor estimación de una población de un
acontecimiento producido - por ejemplo, un precio de 0,65 en una opción binaria desencadenada por la Democrática
candidato a ganar la próxima elección presidencial de los EE.UU. puede ser interpretada como una estimación de
65% de probabilidad de ganar él.
En los mercados financieros, la rentabilidad esperada de una acción u otro instrumento ya un precio en
las acciones. Sin embargo, un mercado de opciones binarias ofrece otro tipo de información. Así como el ordinario
mercado de opciones muestra la estimación del mercado de la varianza (volatilidad), es decir, el segundo
momento, un mercado de opciones binarias revela la estimación del mercado de la inclinación, es decir, la tercera
momento.
En teoría, una cartera de opciones binarias también se puede utilizar para volver a crear de forma sintética (o valorar)
cualquier otra opción (análoga a la integración), aunque en términos prácticos, esto no es posible
debido a la falta de profundidad del mercado de estos valores relativamente poco en bolsa.
En teoría, una cartera de opciones de manera sintética se puede recrear cualquier otro instrumento financiero,
incluidas las opciones convencionales. [14][Editar] Opciones Binarias Estrategias estructuradas
Puede venir como una sorpresa para muchos interesados en el espacio de opciones que las opciones de venta no eran
introducido en el CBOE hasta 1977, nueve años después de las opciones de compra eran. Las opciones binarias
mercado en la actualidad se encuentra en el mismo "de nadie de la tierra" donde hay un vibrante opciones de divisas binarias
mercado con sofisticadas estrategias de opciones binarias, mientras que en el otro extremo hay un
gran cantidad de plataformas que ofrecen una hora de duración apuestas vestirse a sí mismos como 'inversiones'.Pero el mercado de opciones binarias también tiene su gama de horcajadas, estrangula, los diferenciales de llamadas,
mariposas, cóndores, etc. que aún no han sido exploradas por la corriente
intercambios. Túneles, rangebets aka, aka corredores están razonablemente bien conocidos y son
precio en la forma de una llamada convencional extendido aunque el túnel es principalmente una
la volatilidad del comercio. Otros, como el duque de York, Tug of War, Acumuladores de proporcionar una rica
la costura de los variados instrumentos que ofrecen distintos y únicos perfiles de pérdidas y ganancias.Como se indicó anteriormente, las opciones binarias son percibidos generalmente como de estilo europeo opciones que
no puede ser ejercida antes de la expiración. Las opciones binarias son de estilo americano por ahí, pero son
normalmente se conoce como opciones de un solo toque. Una lista completa de las estrategias de opciones binarias
se incluyen las opciones binarias europeas y americanas, los knock-in "de opciones binarias, 'knock-out'
opciones binarias y dos de los activos de opciones binarias.
Opciones binariasCortesía de Wikipedia De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Las opciones binarias)
En las finanzas, una opción binaria es un tipo de opción donde la rentabilidad es o bien una cantidad fija
de algún activo o nada en absoluto. Los dos tipos principales de opciones binarias son el dinero en efectivo-o-nada
binaria opción y la opción binaria de activos-o-nada. La opción binaria en efectivo-o-nada paga
una cierta cantidad fija de dinero en efectivo si la opción expira en el dinero, mientras que el activo o nada
paga el valor del activo subyacente. Por lo tanto, las opciones son de naturaleza binaria, porque
sólo hay dos resultados posibles. También se les llama de todo o nada las opciones, digital
opciones (más común en los mercados de tipos de divisas / intereses), y opciones de retorno fijo (FRO) (en
la American Stock Exchange). Las opciones binarias son por lo general las opciones de estilo europeo.
Por ejemplo, se hace una compra de una opción binaria en efectivo-o-nada en la acción de XYZ Corp
se produjo a 100 dólares con un pago binaria de $ 1000. Entonces, si en la fecha de vencimiento futuro, la población se encuentra
de comercio o por encima de los $ 100, $ 1000 se recibió. Si sus acciones se cotiza por debajo de $ 100, no hay nada
recibido.
En el popular Negro-Scholes, el valor de una opción digital puede ser expresada en términos
de la función de distribución normal acumulada.ContenidoNo binarias Opciones Bursátiles
Opciones binarias contratos han sido durante mucho tiempo disponible a través de venta libre (OTC), es decir, venta directa
por el emisor al comprador. Ellos eran considerados "exóticos" los instrumentos y no
existía un mercado líquido para el comercio de estos instrumentos entre su emisión y de caducidad.
Ellos fueron vistos a menudo incrustadas en los contratos de opciones más complejas.
Desde mediados de 2008 las opciones binarias sitios web llamados binarios plataformas de negociación de opciones han sido
ofreciendo una versión simplificada de que cotizan en bolsa las opciones binarias. Se estima que alrededor
50 este tipo de plataformas (incluyendo productos de marca blanca) han estado en funcionamiento a partir de enero
2011, que ofrece opciones de unos 70 activos subyacentes.[Editar] Opciones Bursátiles binarios
En 2007, la Corporación Options Clearing propuso un cambio en las reglas para permitir que las opciones binarias, [1]
y la Comisión de Bolsa y Valores aprobó lista de efectivo-o-nada binaria
opciones en el 2008. [2] En mayo de 2008, la American Stock Exchange (Amex) puso en marcha el intercambio-
europeas con cotización oficial en efectivo-o-nada las opciones binarias, y el Chicago Board Options Exchange
(CBOE), seguido en junio de 2008. La normalización de las opciones binarias les permite ser
negociado en bolsa con citas continuas.
American Express ofrece las opciones binarias sobre algunos ETFs y algunos valores altamente líquidos, tales como Citigroup
y Google [3] Amex llama "las opciones binarias opciones de retorno fijo";. Las llamadas se denominan "Finalizar
Alta "y pone llevan el nombre" Finish Low ". Para reducir la amenaza de la manipulación del mercado de
acciones individuales, Amex FRO utilizar un "índice de solución", definida como un promedio ponderado por volumen
de las operaciones en el día de vencimiento. [4] El American Stock Exchange y Donato A. Montanaro
presentó una solicitud de patente para las opciones binarias que cotizan en bolsa con un ponderado por volumen
solución de índice en 2005. [5]
CBOE ofrece opciones binarias en el S & P 500 (SPX) y el índice de volatilidad CBOE (VIX). [6]
métricas para los que son BSZ [7] y BVZ [8], respectivamente. CBOE sólo ofrece llamadas, como binario puesto
las opciones son triviales para crear sintéticamente a partir de opciones de compra binarios. BSZ huelgas son menos de 5 puntos
intervalos y las huelgas son BVZ en intervalos de 1 punto. El real que subyace a la BSZ y BVZ son
sobre la base de los precios de apertura de los miembros de la cesta de índices.
Tanto American Express y opciones de CBOE lista tienen valores entre $ 0 y $ 1, con un multiplicador de 100,
y marque el tamaño de 0,01 dólares, y se liquidan en efectivo. [6] [9]
En 2009 Nadex, América del Norte Derivatives Exchange, puso en marcha y ahora ofrece un paquete
de vehículos de opciones binarias. [10]. Opciones binarias Nadex están disponibles en un rango de índice bursátil
Futuros, forex al contado, futuros de productos básicos, y los acontecimientos económicos.[Editar] Ejemplo de Comercio de Opciones Binarias
Un comerciante que piensa que el precio de ejercicio el EUR / USD se cerrará igual o superior a 1,2500 a las 3:00 pm
puede comprar una opción de compra sobre ese resultado. Un comerciante que cree que el precio de ejercicio de EUR / USD
cerrar en o por debajo de 1,2500 a las 3:00 pm se puede comprar una opción de venta o vender el contrato.
A las 2:00 p.m. el precio de contado EUR / USD es 1.2490. el operador cree que esto aumentará, por lo que
compra 10 opciones de compra de EUR / USD a 1.2500 o superior a las 3:00 pm con un costo de $ 40 cada uno.
El riesgo de este comercio se conoce. La utilidad bruta del comerciante / sigue la pérdida de todas "o
nada 'principio. Se puede perder todo el dinero que invirtió, que en este caso es de $ 40 x 10 =
$ 400, o hacer un beneficio bruto de $ 100 x 10 = $ 1000. Si el precio de ejercicio el EUR / USD se cerrará en o
por encima de 1,2500 a las 3:00 pm el beneficio neto del operador será el pago al vencimiento menos el costo de
la opción de: $ 1000 - $ 400 = $ 600.
El comerciante también puede optar por liquidar (comprar o vender para cerrar) su posición antes del vencimiento,
momento en que el valor de la opción no está garantizado en $ 100. Cuanto mayor sea la diferencia entre
el precio de contado y el precio de ejercicio, el valor de la opción disminuye, ya que la opción es menos
probable que expira en el dinero.
En este ejemplo, a las 3:00 pm el lugar se ha elevado a 1,2505. La opción ha vencido en el
dinero y el beneficio bruto es de $ 1000. El beneficio neto del operador es de $ 600.[Editar] Negro-Scholes de valoración
En el modelo Negro-Scholes, el precio de la opción se puede encontrar las fórmulas siguientes [11].
En estos casos, S es el precio de la acción inicial, K denota el precio de ejercicio, T es el tiempo de maduración, q es
la tasa de dividendo, r es la tasa de interés libre de riesgo y \ sigma es la volatilidad. \ Phi denota la
función de distribución acumulada de la distribución normal,
\ Phi (x) = \ frac {1} {\ sqrt {2 \ pi}} \ int_ {- \ infty} ^ xe ^ {- \ frac {1} {2} z ^ 2} dz.
y,
d_1 = \ frac {\ ln \ frac {S} {K} + (r-q + \ sigma ^ {2} / 2) T} {\ sigma \ sqrt {T}}, \, d_2 = d_1-\ sigma \ sqrt {T}. \,
[Editar] En efectivo o nada de llamadas
Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el punto está por encima de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
C = e ^ {-RT} \ Phi (d_2). \,
[Editar] En efectivo o nada puesto
Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el punto está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
P = e ^ {-RT} \ Phi (-d_2). \,
[Editar] Activos o nada de llamadas
Esta paga una unidad de activo si el punto está por encima de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
C = Se ^ {-qT} \ Phi (d_1). \,
[Editar] Activos o nada puesto
Esta paga una unidad de activo si el punto está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor actual es:
propuesta por,
P = Se ^ {-qT} \ Phi (-d_1). \,
[Editar] Cambio de monedaPara más información: derivado de tipo de cambio
Si se denota por S FOR / DOM tipo de cambio (es decir, una unidad de moneda extranjera es un valor S de unidades
de la moneda nacional), podemos observar que el pago de una unidad de la moneda nacional si el
lugar en la madurez está por encima o por debajo de la huelga es exactamente igual que una llamada de efectivo o nada y poner
respectivamente. Del mismo modo, pagando una unidad de la moneda extranjera, si el lugar es en la madurez
por encima o por debajo de la huelga es exactamente igual que una llamada de activos o nada y poner, respectivamente. Por lo tanto
Si ahora tomamos r_ {PARA}, la tasa de interés externa, r_ {DOM}, la tasa de interés doméstica, y
el resto que el anterior, obtenemos los siguientes resultados.
En el caso de una llamada digital (este es un llamado a / puesto DOM) pagando una unidad de la interna
la moneda se obtiene como el valor actual,
C = e ^ {-r_ {DOM} T} \ Phi (d_2) \,
En el caso de una opción de venta digital (este es un puesto para / llamada DOM) pagando una unidad de la interna
la moneda se obtiene como el valor actual,
P = e ^ {-r_ {DOM} T} \ Phi (-d_2) \,
Mientras que en el caso de una llamada digital (este es un llamado a / puesto DOM) pagando una unidad de la política exterior
la moneda se obtiene como el valor actual,
C = Se ^ {-r_ {T}} A \ Phi (d_1) \,
y en caso de una opción de venta digital (este es un puesto para / llamada DOM) pagando una unidad de la política exterior
la moneda se obtiene como el valor actual,
P = Se ^ {-r_ {T}} A \ Phi (-d_1) \,
[Editar] Inclinación
En la norma Negro-Scholes, se puede interpretar la prima de la opción binaria en
el mundo neutral al riesgo, como el valor esperado = probabilidad de estar en-el-dinero * La unidad,
descontados al valor actual.
Para tomar en cuenta la volatilidad de inclinación, un análisis más sofisticado basado en los diferenciales de llamadas
se puede utilizar.
Una opción binaria es, en expiraciones largas, similar a una propagación llamada apretado utilizando dos vainilla
opciones. Uno puede modelar el valor binario de una caja-o-nada opción, C, en K huelga, como un
propagación infinitessimally apretada, donde C_V es una convocatoria europea de vainilla: [Página requerida], [12] [13]
C = \ lim_ {\ epsilon \ to 0} \ frac {C_V (K-\ epsilon) - C_V (K)} {\ epsilon}
Así, el valor de una llamada binario es el negativo de la derivada del precio de una llamada de vainilla
con respecto al precio de ejercicio:
C = - \ frac {} {dC_v dK}
Cuando uno lleva volatilidad sesgado en cuenta, \ sigma es una función de K:
C = - \ frac {dC_v (K, \ sigma (K)) {}} dK = - \ frac {\ partial C_V} {\ partial K} - \ frac {\ partial C_V} {\ partial
\ Sigma} \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K}
El primer término es igual a la prima de la opción binaria haciendo caso omiso de inclinación:
- \ Frac {\ partial C_V} {\ partial K} = - \ frac {\ partial (S \ Phi (d_1) - Ke ^ {-RT} \ Phi (d_2))} {\ partial} K = e ^ { -
RT} \ Phi (d_2) = C_ {} noskew
\ Frac {\ partial C_V} {\ partial \ sigma} es la Vega de la llamada de vainilla; \ frac {\ partial \ sigma} {\ partial K}
a veces se llama la "pendiente de inclinación" o simplemente "sesgo". El sesgo es por lo general negativa, por lo que el valor de
de una llamada binario es mayor cuando se toma en cuenta sesgado.
C = C_ {} noskew - Vega_v * Inclinación
[Editar] Relación con los griegos opciones de vainilla "
Desde una llamada binario es un derivado de matemática de una llamada de vainilla con respecto a la huelga, el
precio de una llamada binaria tiene la misma forma como el delta de una llamada de vainilla, y el delta de un
llamada binaria tiene la misma forma como la gamma de una llamada de vainilla. [14][Editar] Interpretación de los precios
En un mercado de predicción, las opciones binarias se utilizan para averiguar la mejor estimación de una población de un
acontecimiento producido - por ejemplo, un precio de 0,65 en una opción binaria desencadenada por la Democrática
candidato a ganar la próxima elección presidencial de los EE.UU. puede ser interpretada como una estimación de
65% de probabilidad de ganar él.
En los mercados financieros, la rentabilidad esperada de una acción u otro instrumento ya un precio en
las acciones. Sin embargo, un mercado de opciones binarias ofrece otro tipo de información. Así como el ordinario
mercado de opciones muestra la estimación del mercado de la varianza (volatilidad), es decir, el segundo
momento, un mercado de opciones binarias revela la estimación del mercado de la inclinación, es decir, la tercera
momento.
En teoría, una cartera de opciones binarias también se puede utilizar para volver a crear de forma sintética (o valorar)
cualquier otra opción (análoga a la integración), aunque en términos prácticos, esto no es posible
debido a la falta de profundidad del mercado de estos valores relativamente poco en bolsa.
En teoría, una cartera de opciones de manera sintética se puede recrear cualquier otro instrumento financiero,
incluidas las opciones convencionales. [14][Editar] Opciones Binarias Estrategias estructuradas
Puede venir como una sorpresa para muchos interesados en el espacio de opciones que las opciones de venta no eran
introducido en el CBOE hasta 1977, nueve años después de las opciones de compra eran. Las opciones binarias
mercado en la actualidad se encuentra en el mismo "de nadie de la tierra" donde hay un vibrante opciones de divisas binarias
mercado con sofisticadas estrategias de opciones binarias, mientras que en el otro extremo hay un
gran cantidad de plataformas que ofrecen una hora de duración apuestas vestirse a sí mismos como 'inversiones'.Pero el mercado de opciones binarias también tiene su gama de horcajadas, estrangula, los diferenciales de llamadas,
mariposas, cóndores, etc. que aún no han sido exploradas por la corriente
intercambios. Túneles, rangebets aka, aka corredores están razonablemente bien conocidos y son
precio en la forma de una llamada convencional extendido aunque el túnel es principalmente una
la volatilidad del comercio. Otros, como el duque de York, Tug of War, Acumuladores de proporcionar una rica
la costura de los variados instrumentos que ofrecen distintos y únicos perfiles de pérdidas y ganancias.Como se indicó anteriormente, las opciones binarias son percibidos generalmente como de estilo europeo opciones que
no puede ser ejercida antes de la expiración. Las opciones binarias son de estilo americano por ahí, pero son
normalmente se conoce como opciones de un solo toque. Una lista completa de las estrategias de opciones binarias
se incluyen las opciones binarias europeas y americanas, los knock-in "de opciones binarias, 'knock-out'
opciones binarias y dos de los activos de opciones binarias.
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