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바이너리 옵션위키백과 - 우리 모두의 백과 사전 위키 피 디아의 호의
(바이너리 옵션에서 넘어옴)
보수도 역시 몇 가지 고정 금액입니다 금융에서 바이너리 옵션은 옵션의 유형입니다
전혀 어떤 자산이나 아무것니다. 바이너리 옵션의 두 가지 주요 유형은 현금 또는 아무것도 없습니다
바이너리 옵션과 자산 - 또는 - 아무것도 바이너리 옵션도 있습니다. 현금 또는 아무것도 바이너리 옵션 지급
옵션-머니 지나면 소멸하는 경우 현금의 일부 고정 금액 동안 자산 또는 아무것도
기본 보안의 가치를 지불합니다. 따라서, 옵션 자연 이진이시니까요
오직 두 가지 결과가 없습니다. 그들은 또한 불리는 모든 - 또는 - 아무것 옵션, 디지털
옵션 (forex /이자 비율 시장에서보다 일반적인), 그리고 고정 반환 옵션 (FROs) (에
미국 증권 거래소). 바이너리 옵션은 일반적으로 유럽식 옵션입니다.
예를 들어, 구매는 XYZ 사의 주식에 대한 바이너리 현금 또는 아무것도 통화 옵션으로되어
1,000달러의 바이너리 돈을 가지고 100 달러 쳤다. 그러면 미래의 성숙도 날짜의 경우, 주식은
천달러, 100 달러 이상 거래가 접수됩니다. 그 주식이 100 달러 이하로 거래되는 경우 아무런 의미가 없어요
받았습니다.
인기 블랙 - 스콜스 모델에서 디지털 옵션의 가치 측면에서 표현할 수
누적 정규 분포 함수의.내용비 교환 - 상장 바이너리 옵션
바이너리 옵션 계약은 오랫동안 (OTC) 오버 - 더 - 카운터를 사용할 수 있습니다, 즉 직접 판매
구매자에 대한 발급자에 의해. 그들은 일반적으로 "이국적인"악기로 간주하고 있었다
그들의 발행과 유통 사이에 이러한 악기를 거래도 액체 시장 없었다.
그들은 자주 보지는 좀더 복잡한 옵션 계약에 포함되었다.
2008 년 중반 바이너리 옵션 웹 사이트라고하기 때문에 바이너리 옵션 거래 플랫폼이되었습니다
교환 - 상장 바이너리 옵션의 단순화된 버전을 제공합니다. 그것은 추산되고 주위
50과 같은 플랫폼 (화이트 라벨 제품 포함) 월로 운영되고 있었
2011, 약 70 기본 자산에 대한 옵션을 제공합니다.[편집] Exchange에 상장 바이너리 옵션
2007 년 옵션 정산 Corporation은 바이너리 옵션 [1]을 허용하도록 규칙 변경을 제안
그리고 증권 거래위원회는 목록 현금 또는 아무것도 바이너리 승인
2008 년 옵션이 있습니다. [2] 5 2008 년 미국 증권 거래소 (아멕스)는 출시 교류 -
상장 유럽의 현금 또는 아무것도 바이너리 옵션 및 시카고 보드 옵션 거래소
(CBOE) 6 월 2008 년 따라갔다. 바이너리 옵션을 표준화 그들이 될 수 있습니다
지속적인 견적과 함께 교환 - 상장.
아멕스는 이진 일부 ETFs에 대한 옵션과 같은 씨티그룹과 같은 몇 가지 높은 액체 주식을 제공
구글 [3] 아멕스는 바이너리 옵션 "고정 반환 옵션"부른다;. 전화는 "마침 지정됩니다
고가 저가 마침 ""을두고 이름은있다. "시장 조작의 위협을 줄이려면
단일 주식, 아멕스 FROs은 볼륨 가중 평균으로 정의 "정착 지수"를 사용
만기 당일 거래 중. [4] 미국 증권 거래소와 도나토 A. Montanaro
볼륨 가중치를 사용하여 교류 등록된 바이너리 옵션 특허 신청서를 제출
2005 년 정착 지수. [5]
CBOE는 S & P 500 (SPX)과 CBOE의 변동 지수 (VIX)에서 바이너리 옵션을 제공합니다. [6]
이들에 대한 시세입니다 BSZ [7]와 BVZ, [8] 각각.에게 이진 넣어로서 CBOE는 단지 통화를 제공합니다
옵션은 바이너리 통화 옵션에서 synthetically 만들 수 하찮은 있습니다. BSZ의 파업이 5 지점에 위치
간격 및 BVZ의 파업은 1 점 간격으로 있습니다. BSZ 및 BVZ로 밑에있는 실제입니다
인덱스 바구니 회원의 오프닝 가격을 기준으로.
아멕스와 CBOE 나열된 옵션은 모두 100의 배율로, $ 0과 1달러 사이의 값을 가질
그리고 $ 0.01의 크기를 틱, 현금가 정착된다. [6] [9]
2009 년 Nadex, 북미 파생 상품 거래소는 출범 지금 스위트를 제공합니다
바이너리 옵션 차량의. [10]. Nadex 바이너리 옵션 범위 주가 지수에 사용할 수 있습니다
선물, 스팟 Forex, 상품 선물, 경제 이벤트.[편집] 이진 옵션 거래의 예
EUR / USD 파업 가격은 오후 3 시에 1.2500에 이상이 닫을 것이라고 생각 상인
그 결과에 통화 옵션을 구입할 수 있습니다. EUR / USD 파업 가격이된다고 생각하는 상인
오후 3 시에 1.2500시 또는 아래 가까이는 넣어 옵션을 구입하거나 계약을 판매할 수 있습니다.
오후 2 시로 EUR / USD 현물 가격은 1.2490이다. 상인이가 높아질 것으로 믿고, 그래서
$ 40의 비용으로 오후 3 시에 1.2500에 이상이 EUR / USD 10 통화 옵션을 구입.
이 거래에 관련된 위험은 알려져있다. 상인의 매출총 이익 / 손실 '또는 전부를 다음과
아무것도 아니야 '원칙. 그는이 사건에있는 투자의 모든 돈을 잃을 수 40달러 × 10 =
400달러, 또는 백달러 × 10 = $ 1000 총 수익을 내실 수 있습니다. EUR / USD 파업 가격에 닫거나 경우
1.2500 위에 오후 3 시에 상인의 순이익은 만기에 돈을 지불할 마이너스의 비용이 될 것입니다
옵션 : $ 1000 - 4백달러 = $ 600.
상인은 또한 만료 이전에 (구매 또는 판매 종료) 자신의 입장을 정리하도록 선택할 수 있습니다
어느 시점에서 옵션 가치 백달러 것으로 보장되지 않습니다. 간의 큰 격차
옵션 이하로 현물 가격과 파업 가격, 옵션의 가치는 감소
돈방석에 만료 가능성.
이 예제에서 오후 3 시에 자리는 1.2505로 증가했다. 옵션에 만료된
돈과 총 귀결은 $ 1000. 상인의 순이익 600 달러입니다.[편집] 블랙 - 스콜스 평가
블랙 - 스콜스 모델에서는 옵션의 가격은 아래 수식에서 찾을 수있다. [11]
이러한에서는 S는 초기 주식 가격이며, K는 파업 가격을 나타냅니다, T는 만기까지 시간, Q는
배당 속도, R은 위험 - 무료 이자율이며 \ 시그마는 휘발성이다. \ 피가를 나타냅니다
정규 분포의 누적 분포 함수
\ 피 (X) = \ frac {1} {\ sqrt {2 \ 파이}} \ int_ {- \ infty} ^ XE ^ {- \ frac {1} {2} Z ^ 2} DZ.
그리고,
d_1 = \ frac {\ 에선 \ frac {S} {K} + (R-Q + \ 시그마 ^ {2} / 2) T} {\ 시그마 \ sqrt {T}}, \, d_2 = d_1-\ 시그마 \ sqrt {T}. \,
[편집] 현금 - 또는 - 아무것도 호출
자리가 만기에 파업 위에있다면 이것은 현금을 하나의 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
C = E ^ {-RT} \ 피 (d_2). \,
[편집] 현금 - 또는 - 아무것도 두지 않았죠
그 자리는 아래의 성숙에 파업이라면 이것은 현금을 하나의 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
P = E ^ {-RT} \ 피 (-d_2). \,
[편집] 자산 - 또는 - 아무것도 호출
자리가 만기에 파업 위에있다면 이것은 자산 중 한 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
C = 로린 ^ {-QT} \ 피 (d_1). \,
[편집] 자산 - 또는 - 아무것도 두지 않았죠
그 자리는 아래의 성숙에 파업있다면 이것은 자산 중 한 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
P = 로린 ^ {-QT} \ 피 (-d_1). \,
[편집] 외화자세한 내용 : 외환 파생
우리는 S로 나타내는 경우는 / DOM 환율 위해 (즉, 외화 1 단위의 가치가 S 대입니다
국내 통화의) 우리가 관찰할 수있는 국내 통화 1 단위를 지불하는 경우
성숙의 자리는 파업 정확하게 현금 또는 아무것도 통화 같다 위 또는 아래에이고하다
각각. 마찬가지로 외국 통화 1 단위를 지불하는 것은 성숙의 자리가있다면
위 또는 아래의 파업 정확히 자산 또는 아무것도 통화를 좋아하고 각각 집어넣습니다. 금후
우리는 이제 r_ {대해 {, 외국 이자율, r_ {DOM} 국내 이자율, 그리고 좀 찍어도 될까요
위와 같이 나머지, 우리는 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
디지털 전화의 경우 국내 한 단위를 지불 (이것은 / DOM을 넣어위한 전화입니다)
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
C = E ^ {-r_ {DOM} T} \ 피 (d_2) \,
국내 한 단위를 지불 디지털 PUT (이것은 / 전화 DOM에 대한 들어가게된다)의 경우
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
P = E ^ {-r_ {DOM} T} \ 피 (-d_2) \,
디지털 통화의 경우는 있지만 외국인 중 한 단위를 지불 (이것은 / DOM을 넣어위한 전화입니다)
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
C = 로린 ^ {-r_ {대해 {T} \ 피 (d_1) \,
그리고 외국의 하나 단위를 지불 디지털 PUT (이것은 / 전화 DOM에 대한 들어가게된다)의 경우에는
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
P = 로린 ^ {-r_ {대해 {T} \ 피 (-d_1) \,
[편집] 크기 조절
표준 블랙 - 스콜스 모델에서는 하나의 바이너리 옵션의 프리미엄을 해석할 수
위험 중립적인 세계를 예상 값으로 * 장치 - 더 - 머니에 빠지는 중 = 확률,
현재 가치로 할인.
계정에 스큐 휘발성, 전화 확산을 바탕으로보다 정교한 분석을 위해서
사용할 수 있습니다.
이진 통화 옵션은 긴 만료에 두 바닐라를 사용하여 긴밀한 통화 확산과 비슷
옵션을 제공합니다. 하나로서 파업 K에서 바이너리 현금 또는 아무것 옵션, C의 가치를 모델 수
C_v는 바닐라 유럽 통화는 infinitessimally 꽉 확산, : [필요한 페이지], [12] [13]
C = \ lim_ {\ 엡실론 \ 0} \ frac {C_v (K-\ 엡실론) - C_v (K) {} \ 엡실론}
따라서 이진 통화 가치는 바닐라 통화의 가격의 파생의 부정적이다
와 관련하여 가격을 인상하는 방법 :
C = - \ frac {dC_v} {DK}
한 계정에 스큐 휘발성를 데려왔을 때 \ 시그마는 K의 함수입니다 :
C = - \ frac {dC_v (K, \ 시그마 (K))} {DK} = - \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분 K} - \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분
\ 시그마} \ frac {\ 부분 \ 시그마} {\ 부분 K}
1 학기는 스큐 무시 바이너리 옵션의 프리미엄 같음 :
- \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분 K} = - \ frac {\ 부분 (S \ 피 (d_1) - 별처럼 ^ {-RT} \ 피 (d_2)) {} \ 부분 K} = E ^ { -
RT} \ 피 (d_2) = C_ {noskew}
\ frac {\ 부분 C_v는 {} \ 부분 \ 시그마} 바닐라 통화 베가이다; \ frac {\ 부분 \ 시그마} {\ 부분 K}
때로는 "스큐 경사면을"이라고하거나 "스큐"입니다. 스큐은 일반적으로 부정적이므로 가치
계정에 스큐 복용하면 바이너리 통화 높다.
C = C_ {noskew} - Vega_v * 크기 조절
바닐라 옵션 '그리스에 관계 [편집]을
이진 호출 파업에 관하여 바닐라 통화 수학 파생,이기 때문에
이진 통화의 가격은 바닐라 통화 델타와 같은 모양 및의 델타를 가지고
이진 통화 바닐라 통화의 감마와 같은 모양이 있습니다. [14][편집] 가격의 해석
예측 시장에서 바이너리 옵션의 인구 최고의 견적을 찾아야하는 데 사용됩니다
이벤트가 발생하는 - 예를 들어, 0.65의 가격을 민주당에 의해 실행 바이너리 옵션
차기 미국 대통령 선거에서 승리한 후보가의 추정치로 해석될 수
그가 승리의 65 %의 확률.
금융 시장에서는 주식 또는 다른 악기에 대한 예상 수익률은 이미로 가격이 책정됩니다
주식. 그러나 바이너리 옵션 시장은 다른 정보를 제공합니다. 그냥 일반 등
옵션 시장은 분산 (변동)의 시장의 추정치를 보여, 두 번째 즉,
순간, 바이너리 옵션 시장 스큐의 시장의 추정치를 보여, 세 번째 즉,
순간.
이론적으로, 바이너리 옵션의 포트폴리오도 synthetically 재현하는 데 사용 (또는 valuate) 수
다른 옵션 (통합과 유사), 실용적인 측면에서이 수는 없지만
이러한 비교적 얇게 상장 증권에 대한 시장의 깊이의 부족으로 인해.
이론적으로 옵션 포트폴리오 synthetically, 다른 금융 악기를 다시 만들 수 있습니다
종래의 옵션을 포함합니다. [14][편집] 구조적 바이너리 옵션 전략
그것은 옵션이 아니라 넣어 옵션 공간에 많은 관심에겐 의외일 수도 있습니다
통화 옵션 있었 9 년 만에 1977까지 CBOE에 도입했습니다. 바이너리 옵션
활기찬 FX 바이너리 옵션이 어디있는 현재 시장은 같은 '노 마르스 - 땅'에
복잡한 바이너리 옵션 전략 시장은 다른 극단에있는 동안있다
'투자'로 자신을 차려입은 한 시간 베팅을 제공하는 플랫폼의 과다.그러나 바이너리 옵션 시장도 straddles의 범위, 교살하고, 통화 확산을 가지고 있습니다
나비, condors 등. 하는 등 아직 주류에 의해 탐험되지 않은
교환. 터널, 일명 rangebets, 일명 회랑은 합리적으로 잘 알려진하고 있습니다
터널이 주로 있지만 확산 기존 통화 방식으로 가격이 책정
휘발성 무역. 이러한 요크 공작, 전쟁의 터그 등 기타 Accumulators이 풍부한를 제공
서로 다른 독특한 P & L 프로파일을 제공하는 다양한 계기의 심.위에 명시된 바와 같이, 바이너리 옵션은 일반적으로 유럽식 옵션으로 인식됩니다
만기 이전에 행사 할 수 없습니다. 아메리칸 스타일의 바이너리 옵션은 저 밖에 있습니다했지만 있습니다
보통 원터치 옵션가 되었습니다. 바이너리 옵션 전략의 종합 목록
유럽과 미국의 바이너리 옵션 '노크 -에서'바이너리 옵션 '노크 아웃'을 포함
바이너리 옵션과 두 자산 바이너리 옵션을 제공합니다.
바이너리 옵션위키백과 - 우리 모두의 백과 사전 위키 피 디아의 호의
(바이너리 옵션에서 넘어옴)
보수도 역시 몇 가지 고정 금액입니다 금융에서 바이너리 옵션은 옵션의 유형입니다
전혀 어떤 자산이나 아무것니다. 바이너리 옵션의 두 가지 주요 유형은 현금 또는 아무것도 없습니다
바이너리 옵션과 자산 - 또는 - 아무것도 바이너리 옵션도 있습니다. 현금 또는 아무것도 바이너리 옵션 지급
옵션-머니 지나면 소멸하는 경우 현금의 일부 고정 금액 동안 자산 또는 아무것도
기본 보안의 가치를 지불합니다. 따라서, 옵션 자연 이진이시니까요
오직 두 가지 결과가 없습니다. 그들은 또한 불리는 모든 - 또는 - 아무것 옵션, 디지털
옵션 (forex /이자 비율 시장에서보다 일반적인), 그리고 고정 반환 옵션 (FROs) (에
미국 증권 거래소). 바이너리 옵션은 일반적으로 유럽식 옵션입니다.
예를 들어, 구매는 XYZ 사의 주식에 대한 바이너리 현금 또는 아무것도 통화 옵션으로되어
1,000달러의 바이너리 돈을 가지고 100 달러 쳤다. 그러면 미래의 성숙도 날짜의 경우, 주식은
천달러, 100 달러 이상 거래가 접수됩니다. 그 주식이 100 달러 이하로 거래되는 경우 아무런 의미가 없어요
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누적 정규 분포 함수의.내용비 교환 - 상장 바이너리 옵션
바이너리 옵션 계약은 오랫동안 (OTC) 오버 - 더 - 카운터를 사용할 수 있습니다, 즉 직접 판매
구매자에 대한 발급자에 의해. 그들은 일반적으로 "이국적인"악기로 간주하고 있었다
그들의 발행과 유통 사이에 이러한 악기를 거래도 액체 시장 없었다.
그들은 자주 보지는 좀더 복잡한 옵션 계약에 포함되었다.
2008 년 중반 바이너리 옵션 웹 사이트라고하기 때문에 바이너리 옵션 거래 플랫폼이되었습니다
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50과 같은 플랫폼 (화이트 라벨 제품 포함) 월로 운영되고 있었
2011, 약 70 기본 자산에 대한 옵션을 제공합니다.[편집] Exchange에 상장 바이너리 옵션
2007 년 옵션 정산 Corporation은 바이너리 옵션 [1]을 허용하도록 규칙 변경을 제안
그리고 증권 거래위원회는 목록 현금 또는 아무것도 바이너리 승인
2008 년 옵션이 있습니다. [2] 5 2008 년 미국 증권 거래소 (아멕스)는 출시 교류 -
상장 유럽의 현금 또는 아무것도 바이너리 옵션 및 시카고 보드 옵션 거래소
(CBOE) 6 월 2008 년 따라갔다. 바이너리 옵션을 표준화 그들이 될 수 있습니다
지속적인 견적과 함께 교환 - 상장.
아멕스는 이진 일부 ETFs에 대한 옵션과 같은 씨티그룹과 같은 몇 가지 높은 액체 주식을 제공
구글 [3] 아멕스는 바이너리 옵션 "고정 반환 옵션"부른다;. 전화는 "마침 지정됩니다
고가 저가 마침 ""을두고 이름은있다. "시장 조작의 위협을 줄이려면
단일 주식, 아멕스 FROs은 볼륨 가중 평균으로 정의 "정착 지수"를 사용
만기 당일 거래 중. [4] 미국 증권 거래소와 도나토 A. Montanaro
볼륨 가중치를 사용하여 교류 등록된 바이너리 옵션 특허 신청서를 제출
2005 년 정착 지수. [5]
CBOE는 S & P 500 (SPX)과 CBOE의 변동 지수 (VIX)에서 바이너리 옵션을 제공합니다. [6]
이들에 대한 시세입니다 BSZ [7]와 BVZ, [8] 각각.에게 이진 넣어로서 CBOE는 단지 통화를 제공합니다
옵션은 바이너리 통화 옵션에서 synthetically 만들 수 하찮은 있습니다. BSZ의 파업이 5 지점에 위치
간격 및 BVZ의 파업은 1 점 간격으로 있습니다. BSZ 및 BVZ로 밑에있는 실제입니다
인덱스 바구니 회원의 오프닝 가격을 기준으로.
아멕스와 CBOE 나열된 옵션은 모두 100의 배율로, $ 0과 1달러 사이의 값을 가질
그리고 $ 0.01의 크기를 틱, 현금가 정착된다. [6] [9]
2009 년 Nadex, 북미 파생 상품 거래소는 출범 지금 스위트를 제공합니다
바이너리 옵션 차량의. [10]. Nadex 바이너리 옵션 범위 주가 지수에 사용할 수 있습니다
선물, 스팟 Forex, 상품 선물, 경제 이벤트.[편집] 이진 옵션 거래의 예
EUR / USD 파업 가격은 오후 3 시에 1.2500에 이상이 닫을 것이라고 생각 상인
그 결과에 통화 옵션을 구입할 수 있습니다. EUR / USD 파업 가격이된다고 생각하는 상인
오후 3 시에 1.2500시 또는 아래 가까이는 넣어 옵션을 구입하거나 계약을 판매할 수 있습니다.
오후 2 시로 EUR / USD 현물 가격은 1.2490이다. 상인이가 높아질 것으로 믿고, 그래서
$ 40의 비용으로 오후 3 시에 1.2500에 이상이 EUR / USD 10 통화 옵션을 구입.
이 거래에 관련된 위험은 알려져있다. 상인의 매출총 이익 / 손실 '또는 전부를 다음과
아무것도 아니야 '원칙. 그는이 사건에있는 투자의 모든 돈을 잃을 수 40달러 × 10 =
400달러, 또는 백달러 × 10 = $ 1000 총 수익을 내실 수 있습니다. EUR / USD 파업 가격에 닫거나 경우
1.2500 위에 오후 3 시에 상인의 순이익은 만기에 돈을 지불할 마이너스의 비용이 될 것입니다
옵션 : $ 1000 - 4백달러 = $ 600.
상인은 또한 만료 이전에 (구매 또는 판매 종료) 자신의 입장을 정리하도록 선택할 수 있습니다
어느 시점에서 옵션 가치 백달러 것으로 보장되지 않습니다. 간의 큰 격차
옵션 이하로 현물 가격과 파업 가격, 옵션의 가치는 감소
돈방석에 만료 가능성.
이 예제에서 오후 3 시에 자리는 1.2505로 증가했다. 옵션에 만료된
돈과 총 귀결은 $ 1000. 상인의 순이익 600 달러입니다.[편집] 블랙 - 스콜스 평가
블랙 - 스콜스 모델에서는 옵션의 가격은 아래 수식에서 찾을 수있다. [11]
이러한에서는 S는 초기 주식 가격이며, K는 파업 가격을 나타냅니다, T는 만기까지 시간, Q는
배당 속도, R은 위험 - 무료 이자율이며 \ 시그마는 휘발성이다. \ 피가를 나타냅니다
정규 분포의 누적 분포 함수
\ 피 (X) = \ frac {1} {\ sqrt {2 \ 파이}} \ int_ {- \ infty} ^ XE ^ {- \ frac {1} {2} Z ^ 2} DZ.
그리고,
d_1 = \ frac {\ 에선 \ frac {S} {K} + (R-Q + \ 시그마 ^ {2} / 2) T} {\ 시그마 \ sqrt {T}}, \, d_2 = d_1-\ 시그마 \ sqrt {T}. \,
[편집] 현금 - 또는 - 아무것도 호출
자리가 만기에 파업 위에있다면 이것은 현금을 하나의 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
C = E ^ {-RT} \ 피 (d_2). \,
[편집] 현금 - 또는 - 아무것도 두지 않았죠
그 자리는 아래의 성숙에 파업이라면 이것은 현금을 하나의 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
P = E ^ {-RT} \ 피 (-d_2). \,
[편집] 자산 - 또는 - 아무것도 호출
자리가 만기에 파업 위에있다면 이것은 자산 중 한 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
C = 로린 ^ {-QT} \ 피 (d_1). \,
[편집] 자산 - 또는 - 아무것도 두지 않았죠
그 자리는 아래의 성숙에 파업있다면 이것은 자산 중 한 단위를 지급합니다. 그것의 가치는 지금
주어,
P = 로린 ^ {-QT} \ 피 (-d_1). \,
[편집] 외화자세한 내용 : 외환 파생
우리는 S로 나타내는 경우는 / DOM 환율 위해 (즉, 외화 1 단위의 가치가 S 대입니다
국내 통화의) 우리가 관찰할 수있는 국내 통화 1 단위를 지불하는 경우
성숙의 자리는 파업 정확하게 현금 또는 아무것도 통화 같다 위 또는 아래에이고하다
각각. 마찬가지로 외국 통화 1 단위를 지불하는 것은 성숙의 자리가있다면
위 또는 아래의 파업 정확히 자산 또는 아무것도 통화를 좋아하고 각각 집어넣습니다. 금후
우리는 이제 r_ {대해 {, 외국 이자율, r_ {DOM} 국내 이자율, 그리고 좀 찍어도 될까요
위와 같이 나머지, 우리는 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
디지털 전화의 경우 국내 한 단위를 지불 (이것은 / DOM을 넣어위한 전화입니다)
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
C = E ^ {-r_ {DOM} T} \ 피 (d_2) \,
국내 한 단위를 지불 디지털 PUT (이것은 / 전화 DOM에 대한 들어가게된다)의 경우
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
P = E ^ {-r_ {DOM} T} \ 피 (-d_2) \,
디지털 통화의 경우는 있지만 외국인 중 한 단위를 지불 (이것은 / DOM을 넣어위한 전화입니다)
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
C = 로린 ^ {-r_ {대해 {T} \ 피 (d_1) \,
그리고 외국의 하나 단위를 지불 디지털 PUT (이것은 / 전화 DOM에 대한 들어가게된다)의 경우에는
화폐 우리는 현재 가치로 얻을
P = 로린 ^ {-r_ {대해 {T} \ 피 (-d_1) \,
[편집] 크기 조절
표준 블랙 - 스콜스 모델에서는 하나의 바이너리 옵션의 프리미엄을 해석할 수
위험 중립적인 세계를 예상 값으로 * 장치 - 더 - 머니에 빠지는 중 = 확률,
현재 가치로 할인.
계정에 스큐 휘발성, 전화 확산을 바탕으로보다 정교한 분석을 위해서
사용할 수 있습니다.
이진 통화 옵션은 긴 만료에 두 바닐라를 사용하여 긴밀한 통화 확산과 비슷
옵션을 제공합니다. 하나로서 파업 K에서 바이너리 현금 또는 아무것 옵션, C의 가치를 모델 수
C_v는 바닐라 유럽 통화는 infinitessimally 꽉 확산, : [필요한 페이지], [12] [13]
C = \ lim_ {\ 엡실론 \ 0} \ frac {C_v (K-\ 엡실론) - C_v (K) {} \ 엡실론}
따라서 이진 통화 가치는 바닐라 통화의 가격의 파생의 부정적이다
와 관련하여 가격을 인상하는 방법 :
C = - \ frac {dC_v} {DK}
한 계정에 스큐 휘발성를 데려왔을 때 \ 시그마는 K의 함수입니다 :
C = - \ frac {dC_v (K, \ 시그마 (K))} {DK} = - \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분 K} - \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분
\ 시그마} \ frac {\ 부분 \ 시그마} {\ 부분 K}
1 학기는 스큐 무시 바이너리 옵션의 프리미엄 같음 :
- \ frac {\ 부분 C_v} {\ 부분 K} = - \ frac {\ 부분 (S \ 피 (d_1) - 별처럼 ^ {-RT} \ 피 (d_2)) {} \ 부분 K} = E ^ { -
RT} \ 피 (d_2) = C_ {noskew}
\ frac {\ 부분 C_v는 {} \ 부분 \ 시그마} 바닐라 통화 베가이다; \ frac {\ 부분 \ 시그마} {\ 부분 K}
때로는 "스큐 경사면을"이라고하거나 "스큐"입니다. 스큐은 일반적으로 부정적이므로 가치
계정에 스큐 복용하면 바이너리 통화 높다.
C = C_ {noskew} - Vega_v * 크기 조절
바닐라 옵션 '그리스에 관계 [편집]을
이진 호출 파업에 관하여 바닐라 통화 수학 파생,이기 때문에
이진 통화의 가격은 바닐라 통화 델타와 같은 모양 및의 델타를 가지고
이진 통화 바닐라 통화의 감마와 같은 모양이 있습니다. [14][편집] 가격의 해석
예측 시장에서 바이너리 옵션의 인구 최고의 견적을 찾아야하는 데 사용됩니다
이벤트가 발생하는 - 예를 들어, 0.65의 가격을 민주당에 의해 실행 바이너리 옵션
차기 미국 대통령 선거에서 승리한 후보가의 추정치로 해석될 수
그가 승리의 65 %의 확률.
금융 시장에서는 주식 또는 다른 악기에 대한 예상 수익률은 이미로 가격이 책정됩니다
주식. 그러나 바이너리 옵션 시장은 다른 정보를 제공합니다. 그냥 일반 등
옵션 시장은 분산 (변동)의 시장의 추정치를 보여, 두 번째 즉,
순간, 바이너리 옵션 시장 스큐의 시장의 추정치를 보여, 세 번째 즉,
순간.
이론적으로, 바이너리 옵션의 포트폴리오도 synthetically 재현하는 데 사용 (또는 valuate) 수
다른 옵션 (통합과 유사), 실용적인 측면에서이 수는 없지만
이러한 비교적 얇게 상장 증권에 대한 시장의 깊이의 부족으로 인해.
이론적으로 옵션 포트폴리오 synthetically, 다른 금융 악기를 다시 만들 수 있습니다
종래의 옵션을 포함합니다. [14][편집] 구조적 바이너리 옵션 전략
그것은 옵션이 아니라 넣어 옵션 공간에 많은 관심에겐 의외일 수도 있습니다
통화 옵션 있었 9 년 만에 1977까지 CBOE에 도입했습니다. 바이너리 옵션
활기찬 FX 바이너리 옵션이 어디있는 현재 시장은 같은 '노 마르스 - 땅'에
복잡한 바이너리 옵션 전략 시장은 다른 극단에있는 동안있다
'투자'로 자신을 차려입은 한 시간 베팅을 제공하는 플랫폼의 과다.그러나 바이너리 옵션 시장도 straddles의 범위, 교살하고, 통화 확산을 가지고 있습니다
나비, condors 등. 하는 등 아직 주류에 의해 탐험되지 않은
교환. 터널, 일명 rangebets, 일명 회랑은 합리적으로 잘 알려진하고 있습니다
터널이 주로 있지만 확산 기존 통화 방식으로 가격이 책정
휘발성 무역. 이러한 요크 공작, 전쟁의 터그 등 기타 Accumulators이 풍부한를 제공
서로 다른 독특한 P & L 프로파일을 제공하는 다양한 계기의 심.위에 명시된 바와 같이, 바이너리 옵션은 일반적으로 유럽식 옵션으로 인식됩니다
만기 이전에 행사 할 수 없습니다. 아메리칸 스타일의 바이너리 옵션은 저 밖에 있습니다했지만 있습니다
보통 원터치 옵션가 되었습니다. 바이너리 옵션 전략의 종합 목록
유럽과 미국의 바이너리 옵션 '노크 -에서'바이너리 옵션 '노크 아웃'을 포함
바이너리 옵션과 두 자산 바이너리 옵션을 제공합니다.
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